140325 -36,874円

寄り付き前時点で、昨日利益確定した税金約6万円のマイナスからのスタートでしたので

実質2.5万円程度プラスとなっています。

少ないポジションで良くがんばった一日でした。

信用取引ポジションは明日で一旦売り買いともにポジション0となる予定です。

信用ポジの株価が本日と同等であれば明日も20万円近い利益確定になります。

4万円程度の税金支払いです。

20%は、本当に大きいですね。。。



現物で優待銘柄として先日まで保有していた3633ペパボを本日買い戻しました。

GMOクリック証券で取引しているので株売買手数料優待目当てで

GMO, GMOアドパートナーズ, GMOクラウド, ペパボと保有しておりましたが

3/7に特に情報も出ていないのになぜかストップ高に張り付いているペパボを売りました。

結果的に大正解で、一ヶ月もしないうちに20%も安く買い戻すことができました。

下記が現在保有している現物株達です。

x2となっているものは嫁の口座での購入分。

まだまだ買いたい優待銘柄は多数あります。


2305 スタジオアリス
2719 キタムラ x2
3048 ビックカメラ
3633 ペパボ
3788 GMOクラウド
4784 GMOアドパートナーズ
7445 ライトオン x2
8267 イオン
9449 GMOインターネット
9832 オートバックスセブン x4


上記の分もほとんどがシステムトレードを行っているGMO証券口座ですので

日々公開している資産変動に上記現物株の影響も少なからずあります。

システムトレード自体の収支もエクセルでつけてはおりますが

このブログではシステムトレード+現物優待株の値動きを加味した資産変動値を

引き続き公開していきます。


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2014/3/12現在リスク資産状況
GMOクリック証券  6,418,568円(システムトレードメイン口座)

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140324 +304,260円

今日は久しぶりに市場が良い感じでしたね。

私の保有株も久しぶりに上へ振れてくれました。

信用買いで6銘柄保有していた中で、厚めに買っていた2銘柄がともに

7%以上の上昇で大きく貢献してくれました。

6銘柄保有していたうちの5銘柄は本日売却済み。

新規買いは無しで、ポジションがかなり小さい状態になりましたので

今月のプラスがほぼ確定いたしました。

一ヶ月の内、8割程度は信用フルポジション状態(600万強の資金で売り買い合わせて2000万円程度のポジ)ですが

現在は売り買い合わせて400万円程度まで減っています。


ただし、本日30万円程度の利益確定を行いましたので税金が6万円程度持っていかれます。

まだ口座には反映されていないようなので、明日反映されたとすると

今のポジションからして明日のマイナスが非常に濃厚な状況。

税金20%は、本当に大きい。。。



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2014/3/12現在リスク資産状況
GMOクリック証券  6,455,442円(システムトレードメイン口座)

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システムトレードを始めたきっかけ1

3連休最終日、いかがお過ごしでしょうか。

連休中は当然トレード機会もないわけで、ひたすら娘と遊んでいました。

楽しかった~!

明日からの仕事もがんばろうと思えます。




唐突ですが、なぜシステムトレードを始めたのか!?について今日から不定期で

何回かに分けて書いていこうかと思います。


思い起こせば振り返ること14年前、友人に誘われ初めてパチスロ店に入ったことが

一番はじめのきっかけですね。

今でも鮮明に覚えているのですが、友人の教えのもと山佐のシーマスターという台を打ちました。

かなりゆっくり打っていたにもかかわらず、ほんの30分も経たない間に

当時の私にしては貴重な4000円が消えてしまいました。

感想は、4000円がこんなにすぐになくなる、なんて恐い世界だ!!

でも!!

打っていた台の周りには2万、3万、5万円分以上のコインを積み上げている人も居る。。

どうすれば勝てるんだろう!?!?

わくわくわくわく!!!!

こんな感じのギャンブル初体験でした。

140320 +8,192円

今日は1銘柄買いポジ解消、一銘柄新規買い。

全体で見るとポジションに大きな動きはなかったです。

相場が上げても下げても少しずつ資産を増やしていくことを理想としており

今年に入ってからの下落相場を考えると理想どおりとまでは行きませんが

ほぼピーク額の資産をキープできているので及第点ではあります。

数年前までの買い一辺倒裁量トレードでは、今年の相場では相当苦労したでしょう。

早くドローダウンを回復したい気持ちがありますが、私が願っても相場が動くわけではないので

今日も明日もやるべきことを確実にこなしていきたいと思います。



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2014/3/20現在リスク資産状況
GMOクリック証券  6,151,182円(システムトレードメイン口座)

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140319 +44,901円

今日は上下に振れながら真ん中で落ち着くという相場でした。

4銘柄の買いポジションを決済、その分売りポジも減らしました。

現在のシステムに、色々と改善すべき点が見つかります。

特に、スプレッドで不利な価格での取引となってしまうことについて

想定よりも相当悪い結果となっていますので、要改善です。



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2014/3/19現在リスク資産状況
GMOクリック証券  6,142,990円(システムトレードメイン口座)

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140318 +103,489円

今日は久しぶりに相場がよかったですね。

買いポジション比率高めだったので、今日は大きくプラスです。

3銘柄決済し、4銘柄新規ポジ建てました。

引き続き買いポジション比率2:1程度と気持ち高めで信用フルポジション状態です。

口座資金620万円からのドローダウン期間が1ヵ月を超えてきてます。

そろそろ、ドローダウン回復したい。



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2014/3/12現在リスク資産状況
GMOクリック証券  6,098,089円(システムトレードメイン口座)

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140317 -92,591円

3月17日の結果です。

昨日は仕事の接待のため帰宅が遅くなり更新できませんでした。

大きなマイナスとなっております。

買いポジションが多めなので、相場の下げに付き合っていますが

持ち株のパフォーマンスもいまいちですね。

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2014/3/17現在リスク資産状況
GMOクリック証券  5,994,600円(システムトレードメイン口座)

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140314 -33,254円

一週間お疲れ様でした。

今週を振り返ってみると、なんと日経平均は1000円程度の下落。

下げに下げた一週間でした。

私の収支も今日の負けで週収支マイナス、月収支もマイナスへ転落です。

場中一時は前日比10万以上プラスで、ついにドローダウンを回復瞬間があったのですが

ポジション比率が買いに少し寄っていたため後場の下げに釣られてマイナスでした。


今日はダウが下げていたので寄り付きの下落は想定できましたが

後場に入ってからも下げ続けましたね。

なんでそんなに下げる??という気持ちでした。

そんなに日本の景気が弱い感じはしないんですけどね。

そんな気持ちもあり、本日ついにNISA口座で初取引しました。

買った株は下記2銘柄です。

7445 ライトオン
9832 オートバックス

私のNISA口座での投資スタンスは、同じ100万円なら銀行に眠らせて置くよりも得をしよう、です。

高配当、優待銘柄を貯金の代わりと思い購入します。

配当を無課税でもらい、よく使う企業の優待を入手することで普段の生活費を浮かすことを目指します。

基本的にずっと使うだろう銘柄を買い、何か起こらない限り売ることもないと思います。

ベタですが、今後NISA口座で購入しようと思っている銘柄達が下記です。
全て買えればNISA枠がほぼ埋まってきます。
急いで買う必要もないので、12月までゆっくり買っていきます。

8267 イオン
2305 スタジオアリス
2719 キタムラ
4668 明光ネット
3048 ビックカメラ
8165 千趣会




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2014/3/14現在リスク資産状況
GMOクリック証券  6,074,678円(システムトレードメイン口座)
SBI証券(NISA)    998,727円(7445 ライトオン/9832 オートバックス)

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140313 +20,741円

メインシステムの運用方法について

今まで仕掛けも撤退も成り行き注文メインでやっていたのですが

よくよく場を見てみると成り行きでの注文ではスプレッドが広く

運用成績を押し下げている銘柄が多数あることに気づきました。

手間はかかりますが、シュミレーションに近いリターンを得るため

できる限り指値で注文を出すようにしていきたいです。

そうすることでの買い逃しリスクが増えることは仕方なしです。

売り逃しは痛いので、売りに関しては引き続き成り行き注文がメインですね。


今月はずっと±0近辺での動きです。

600万円程度の保証金をほぼフルで信用取引してて、日々数万円の上下動。

この安定感が心地よいです。



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2014/3/13現在リスク資産状況
GMOクリック証券  6,107,932円(システムトレードメイン口座)
SBI証券(NISA)    1,000,027円(ノーポジション)

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140312 +23,847円

本日は大きく下げましたね。

売りポジションを建ててなければゾッとしてしまう展開でした。

逆に市場が大きく上げる日には取り残された感も正直ありますが

市場に生き残ることが第一目標なのでボラティリティはできるだけ低くするようにしています。


下記にトレードアイランドへのリンクを追加しました。


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2014/3/12現在リスク資産状況
GMOクリック証券  6,087,191円(システムトレードメイン口座)
SBI証券(NISA)    1,000,027円(ノーポジション)

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140311 -29,280円

また、月収支がマイナス域に突入です。

GMOクリック証券での日々の評価額合計について、口座を確認するタイミングにより

税金が反映されているタイミングとされていないタイミングがあり

それによって日々の収支と評価額の増減とが一致しない現象があることがわかりました。


というわけで、厳密に言うと日々のトレード収支ではなく、評価額の増減を

このブログでは紹介していくこととなります。


2014/3/11現在リスク資産状況
GMOクリック証券  6,063,344円(システムトレードメイン口座)
SBI証券(NISA)    1,000,027円(ノーポジション)

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140310 -9,770円

今日は私の運用しているメインの買いシステムについて、ザックリ概要を書いてみたいと思います。

・平均売買頻度
4銘柄/日

・平均ポジション保有期間
2~10営業日程度

・現物 or 信用
信用


ほんとにザックリしたことしか書けませんでした。


2014/3/10現在リスク資産状況
GMOクリック証券  6,092,624円(システムトレードメイン口座)
SBI証券(NISA)    1,000,027円(ノーポジション)

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140307 +62,993円

GMO証券口座ではシステムトレードをメインに運用しているのですが

一部現物優待株を数銘柄保有しています。

今日のプラス分はその優待株の中の1銘柄ペパボのストップ高+7万円分のみなのです。

システムトレード自体ではマイナスであり、内容が、良くない。

とはいえ、今月プラス域に突入、ドローダウンもあと10万円程度まできましたので

気持ちよく週末を迎えようと思います。


2014/3/7現在リスク資産状況
GMOクリック証券  6,102,394円(システムトレードメイン口座)
SBI証券(NISA)    1,000,027円(ノーポジション)

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140306 +58,407円

とりあえず連敗脱出、3月初勝利です。

今日は売り買いともにポジションを大きく取りまして、すでに信用枠がいっぱいの状況です。

売り買いの比率は適正値をキープできているので、明日は市場が上下どちらへいっても安心です。


SMBCにて個人向け国債変動10年を200万円分購入しました。

新規口座開設キャンペーン3,000円と個人向け国債購入キャンペーン6,000円の合計9,000円を頂けることとなりました。

国債購入でリスク資産とも言えませんので、明日からは下記のSMBC日興証券のスペースは無くします。

私の資産運用の目的の一つが、娘の教育資金です。

株式(しかもシステムトレード)だけで教育資金を貯めるというのは、たとえシステムにどれだけ自信があっても

周りから見ればとてもリスキーな行動に見られるであろうことは理解します。

○○ショックからお金を守ること、インフレからお金を守ることも投資の大切な一面であり

それに対する投資として個人向け国債への投資はベストな投資先であると思います。


2014/3/6現在リスク資産状況
GMOクリック証券  6,039,401円(システムトレードメイン口座)
SBI証券(NISA)    1,000,027円(ノーポジション)
SMBC日興証券   2,000,000円(3月募集個人向け国債購入)


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140305結果 -31,788円

今日は買い戻し損ねた売りポジション分きっちり負け。

こういうヒューマンエラーでの負けは、悔しいですね。

100%自分の責任なので、反省します。


ドローダウンが大きくなってきました。

ミスをしないよう、基本に忠実に、システム通りトレードしていきます。


2014/3/4現在リスク資産状況
GMOクリック証券  5,980,994円(システムトレードメイン口座)
SBI証券(NISA)    1,000,027円(ノーポジション)
SMBC日興証券   2,000,000円(ノーポジション。3月募集個人向け国債購入予定)

140304結果 -1,000円

今日は1000円ジャストのマイナスでした。

特の大きな浮き沈みもなく、平凡な一日だったなと思っていましたが

ポジションをよくよくチェックしてみると、売りポジを買い戻すの忘れていました。

日を跨ぐタイミングで買いポジと売りポジの比率を6:4とすることを、ルールとして決めているのですが

現在の比率が逆転して4:6くらいです。

ミスをした時点である程度の損失は覚悟しております。

明日朝の相場が上に行こうが下に行こうが、ルールどおり冷静に対処したいと思います。


2014/3/4現在リスク資産状況
GMOクリック証券  6,012,782円(システムトレードメイン口座)
SBI証券(NISA)    1,000,027円(ノーポジション)
SMBC日興証券   2,000,000円(ノーポジション。3月募集個人向け国債購入予定)

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140303結果 -70,728円

今日から3月相場スタート。

買いポジに対して売りポジが少なかったため、相場の下げに連動して-70,728円となりました。
買いポジ:売りポジ = 6:4 となるように調整しています。


2014/3/1現在リスク資産状況
GMOクリック証券  6,013,782円(システムトレードメイン口座)
SBI証券(NISA)    1,000,027円(ノーポジション)
SMBC日興証券   2,000,000円(ノーポジション。3月募集個人向け国債購入予定)  

ヘルシートレーダーによるシステムトレード実践記です

現在行っている日本株システムトレードの実践記を本日からこちらに記載していきます。

ポジションは公開しない予定ですが、本日からGMOクリック証券のトレードアイランドに参加しております。



現在は、買いシステムを1本、売りシステムを2本運用しております。



現在30代前半で、株式投資歴は約10年となります。

ライブドアショック、リーマンショックなど、この10年大きな出来事が何度もありました。

特にリーマンショックでは私も大きな損失を被りましたが、なんとかまだ市場に参加させていただけています。



投資を始めたきっかけなど、昔話も追々書いていこうと思っています。

よろしくお願いします。


2014/3/1現在リスク資産状況
GMOクリック証券  6,084,510円(システムトレードメイン口座)
SBI証券(NISA)    1,000,027円(ノーポジション)
SMBC日興証券   2,000,000円(ノーポジション。3月募集個人向け国債購入予定)   

プロフィール

ヘルシートレーダー

Author:ヘルシートレーダー
投入資金
2013年末時点 510万円
2014年8月 40万円追加
2014年9月 40万円追加
2014年10月 112,194円追加
2014年11月 287,806円追加
2014年12月 30万円追加
2016年1月 300万円追加
2016年6月 70万円追加
2016年7月 50万円追加
2017年1月 100万円追加
合計投入資金 1180万円

2013年  +595,366円
(年末口座残高5,695,366円)

2014年  +1,673,567円
1月 +381,138円 6,076,504円
2月 +8,006円 6,084,510円
3月 +397,496円 6,482,006円
4月 -48,917円 6,433,089円
5月 -61,717円 6,371,372円
6月 +276,112円 6,647,484円
7月 +269,390円 6,916,874円
8月 +297,456円 7,614,420円
9月 +114,012円 8,128,432円
10月 -185,227円 8,055,399円
11月 +20,972円 8,364,177円
12月+204,756円 8,868,933円

2015年  +1,218,063円
1月 +44k +0.5% 8913k円
2月 +207k +2.3% 9121k円
3月 -129k -1.4% 8991k円
4月 +100k +1.1% 9092k円
5月 -98k -1.0% 8994k円
6月 +348k +3.9% 9343k円
7月 +96k +1.0% 9439k円
8月 -238k -2.5% 9201k円
9月 +166k +1.8% 9367k円
10月 +293k +3.1% 9661k円
11月 +123k +1.3% 9785k円
12月 +301k +3.0% 10086k円

2016年   +2,715,257円
1月 -197k -1.5% 12889k円
2月 -270k -2.1% 12618k円
3月 +980k +7.7% 13598k円
4月 -65k  -0.5% 13533k円
5月 +254k +1.9% 13787k円
6月 +6k  +0.1% 14493k円
7月 +395k +2.7% 15388k円
8月 -350k -2.3% 15038k円
9月 +954k +6.3% 15992k円
10月 +710k +4.4% 16703k円
11月 -51k  -0.3% 16652k円
12月 +350k +2.1% 17002k円

2017年
1月  -584k -3.3% 17418k円
2月 +1136k +6.5% 18554k円
3月  -427k -2.3% 18127k円

関西在住30代前半のサラリーマン(商社営業)です。
2005年当時大学生の頃に"金持ち父さん貧乏父さん"を読んだことをきっかけに株式投資を始める。
2006年からはFX取引も開始。この時点で資産は600万円ほど。
当時は株、FXとも買いポジションのみの裁量トレード。
2008年にリーマンショック到来。
想定外の円高株安で当初資産の半分以上を失う。
株は現物のみだったので致命的ではなかったがFXはレバレッジ3~5倍程度かけており想像を遥かに超える値動きのチャートをただただ呆然と眺めていました。

それ以降、2009年~2012年ごろまでは株、FXともに生き残ったポジションを保有しているだけの状態が続く。
2013年からはアベノミクス相場に便乗して保有ポジションも復活の兆しを見せ始め、トレードも頻繁に行うように。
2013年8月以降は裁量トレードからシステムトレードに切り替え、信用取引もスタート。
2013年末にシステム開発をシステムエンジニアに依頼。手作業検証からの大幅な効率化。
2014年末にシステムトレードソフト導入し更なる効率化。

現在はシステムに基づいて淡々とトレードを実施してます。
本システムは相場が上げても下げても安定して期待値を稼ぐことを目指しております。2013,2014年のように上げまくりの年でも、○○ショックが到来する年でも、安定して利益を上げ、相場に生き残ることを第一に考えたシステムの構築を目指し、日々検証を行っております。

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