140530 +22,503円

結果のみとなります。

後ほど月間収支もアップします。


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140529 +7,078円

市場が強いですね。

ほんの一週間前までは、いつ底割れするかと

見ていたのですが、日経は今日もあげて6日続伸ですか。

個人的には優待株を買い集めたいので底割れして欲しかったですね。

次のチャンスを待ちます。


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140528 +29,745円

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140527 -17,109円

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140526 +18,551円

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140523 -27,937円

新規2銘柄信用売り。

現在買い3銘柄に対して売り5銘柄。

さあ今週で5月も終わり。

プラス収支目指して頑張るぞと気合いを入れたいところなのですが、システムトレードなので自分で頑張れることって何もないんですよね。

あえていうならば注文ミスをしない、くらいですかね。

引き続きコツコツと行きます。


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140522 -13,414円

今日は日経上げましたね。

新規信用売り2銘柄。

明日は更に新規信用売りもあり、新規信用買いもありと取引が多そうです。

来週以降、システム検証に時間を割けそうなので

現行システムの最適化をします。



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140521 -30,286円

今日はダウの下げの割に日経は強かったですね。

予定通り2銘柄決済しました。

加えて1銘柄新規信用売り。

今までの期待値のないヘッジ売りだけではなく、

期待値のある売りシステム稼働させます。

これがシミュレーション通り動けば

期待値も稼げてヘッジ売りの必要もなくなるのですが、如何せんシグナルの回数が買いシステムと比較して1/5程度と少ないんですよね。

残り4/5は従来通りインデックスヘッジ売りで対応です。




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140520 +71,194円

今日はヘッジ売り分に対して買いポジションの上げが大きく、プラスとなりました。

今日は1銘柄新規買い。

明日は2銘柄決済予定。


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140519 -38,980円

新興市場の下げがきついですね。

唯一の裁量トレード銘柄である9438エムティーアイが493円で一回目のナンピンとなりました。

30円幅で下げる度にナンピンするよう注文済みです。

Deargeneの結果が出るのが待ち遠しいです。


自称ヘルシートレーダーですが、最近運動が出来ていません。

2,3回/週のペースで運動する習慣があるのですが、走り過ぎからの怪我や、外国語を学ぶ事へ集中し過ぎてることなどから優先順位が下がっておりました。

健康である、になる、ことが何より最高の投資だと考えております。

定期的な運動習慣の大切さを今一度見直そう。


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140516 +13,954円

本日市場は大きめの下落でしたね。

今日は新規7銘柄買い、1銘柄決済となりました。

買いでポジションが増えた分きっちりヘッジ売り実施しております。

やっと市場の下落に付き合わないようになりました。

市場があげてもさげても毎日資産は微増。

究極の目標で、毎日プラスなんてありえないのですが

そういうシステムを目指していきます。

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140515 +11,926円

今日は1銘柄新規買い。

明日は最大10銘柄新規買いを行う予定。

本日時点で今月は3000円プラス。

来週の収支で今月の着地点がおおよそ判断出来そうです。




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140514 +33,708円

3銘柄決済1銘柄新規買。

ヘッジ売りしているインデックスは

1308の信用売りと

1569TOPIXインバース買いがあるのですが

下記の記事を読んで1569は決済することにしました。

http://randomwalker.blog19.fc2.com/blog-entry-2506.html?sp

1569を常に保有しており、変動分を1308で調整しているのですが、結果から言うと1569保有しても全然ヘッジ売りになっていない。

いつも質の高い記事を書いて頂き感謝です。



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140513 -30,690円

今日は1銘柄新規買い。

昨日のブログで、市場はスコーンと底が抜けそうだなーと書こうとしてやめたんですが、全く逆の結果になりましたね。

まあ、私に市場の上げ下げなんて当てれるわけがない、という前提のもとでシステムトレードやってるので、当然の結果ですね。

というよりも、プロでも(安定して)当ててる人なんてみたことないです。

大半のアナリストは上下にある程度のマージンを持った無難な予想しかしません。

昨年末の大方のアナリスト相場予想も

2014年初から年央は高く、その後伸び悩み、みたいな予想が多かったと記憶してますが

現時点でびっくりするくらい逆をいってます。

誰が昨年末のノリノリムードの中でこの状況を予想出来ていたでしょうか。

言いたかったことは、市場の上げ下げを予想することはとても難しい(個人的には無理だと思ってる)ということ。

なので、市場の上げ下げに影響を受けないシステムが必要だと思ってるということです。

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140512 -67,833円

2銘柄決済1銘柄新規買い。

先週末に買いそびれた銘柄が順調に上がってる。

スプレッドを狭めるために以前は成り行きばかりだった注文を最近は指し値を混ぜてるのですが、それが裏目に出てしまった。

現在休止中売りシステムについて

実際にはエントリーせずに検証してますが

期待値を稼いでくれそう。

但し、仕掛け回数が少ない。

とりあえず来月から稼働出来るよう準備進めます。





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140509 +128,878円

連敗脱出です。

金額がそこまで大きくなかったので特に気にもしてなかったのですが

数えてみると6連敗もしていました。

トレードをしているので買ったり負けたりは当然ですし

短いスパンで見るとどちらかに偏ることも当たり前のことです。

想定できる範囲の偏り、乖離ではストレスを感じない程度のサイズが

身の丈にあったポジションサイズだと思います。

両建てをすることにより上げ下げに対する変動を抑えつつ

期待値分だけ積み重ねていくシステム。

スリルがなく退屈だと思うこともよくありますが、必要以上に相場を

気にしないでいれるところがよいです。


とはいえ元来のギャンブル好きですので、やっぱり冒険しちゃうんですよね。

一旦撤退した9438エムティーアイがなぜか大きく下げているので

引け成りで再度裁量エントリーしました。

ただし、小さく、です。

500円程度の株を300株現物買い。

上限は100万円までと決めていますので、ここからは下げればナンピンしていきます。

490,460,430,400,370,340円と6回に分けて買い下がっていきます。

340円根拠は過去の安値より。

そんなもんあてにならないことは百も承知ですが。


上げても上値追いはしません。

財務業績良好、事業内容はIT系アプリなど(個人的に)期待でき

子会社のDearGeneなど大化けの可能性を持ったサービスがあり

現在の株価で配当が4%弱と、なかなか条件が揃っていると考えています。



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140508 -9,100円

本日はトレードなし。

昨日と変わらず買64:売36の比率ですが、今日は市場が上げてもマイナスでした。

明日は2銘柄新規買い建て、5銘柄決済予定。


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140507 -148,861円

連休明け初日は大きく下げましたね。

昼ごろまでは前日比とんとんで推移していましたが

陰線が大きくなるにつれて評価額が減っていきました。

売り買い比率64:36程度と完璧に6:4となっていなかったことも

原因かと考えられますが、大きなポジションを取っている状況では

この程度の金額は誤差の範囲内なので気にせず今日もがんばります。


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140502 -9,467円

5銘柄新規買い建て、4銘柄買いポジション決済。

GWで仕事休みだったので相場をみていましたが

普段よりも出来高がかなり少なめ。

買う予定だった1銘柄はあまりにスプレッドが広かったため見送り。

こういう銘柄は売るときもスプレッドで困りますからね。




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140501 -5,547円

5/1は1銘柄新規買い、1銘柄決済売り。


ほとんど動きはありませんでした。

今日は現有ポジション全4銘柄を決済し、6銘柄を新規で買う予定です。



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2014/4 月間収支

2014/4は昨年10月以来6ヶ月ぶりのマイナスでした。

下記赤字にしている三連敗が痛かったです。

痛かったですが、大きな気付きを得らたので結果的にはよかったです。

私のシステムは買いシステムと売りシステムA,Bの3本のみ。売りシステムBは休止中。

現状買いシステムのみ期待値を得られるシステムで

売りシステムAは、単に相場が下げたときのヘッジ用としてインデックスを売っています。

このヘッジという役割が非常に大切で、いくら買いシステムの期待値が大きくても

ポジションとして買い建てオンリーでは相場が暴落したときに大きなダメージを負います。

暴落しなくとも、例えばある年の大発会と大納会の株価を比較したときに

20%下がっていれば買いのみで運用していた場合はインデックスに対して20%以上アウトパフォーム

していないと利益がでないこととなり、なかなか厳しいのではないかと思います。

期待値のある買いシステムがあるのであれば、インデックスとの相関係数を調べて

その比率でインデックスを空売りすれば相場に対してニュートラルなポジションをキープできます。

ただし、売りシステムはインデックスを打っているだけで期待値はありません。

できるだけ期待値を稼ぐために買いシステムポジションを多めにしたいと考えておりまして

ニュートラルから買いポジションに偏らせて運用していたため、市場の下落に付き合って3連敗でした。


暴落が起こったとしても致命傷にはならず、通常時はニュートラルよりも

期待値を稼げるような最適比率を捜し求めているのですが、買いポジション7に対して

売りポジション3では先日の日経1000円下げでも精神的に少ししんどかったですので

現在は6:4で運用しております。


日経1000円下げであれほどマイナスになるとは思いませんでしたし

精神状態を確認する上でも程よいストレステストでした。





4月末資産6,433,089円円 - 3月末資産6,482,006円 = -48,917円


140430 -64,053円
140428 -20,580円
140425 +25,988円
140424 +107,092円
140423 +7,504円
140422 +18,758円
140421 +15,283円
140418 -45,577円
140417 +60,115円
140416 +77,862円
140415 +88,056円
140414 -62,299円
140411 +19,979円
140410 +139,210円
140409 -180,352円
140408 -174,940円
140407 -143,430円

140404 +49,279円
140403 +8,413円
140402 -12,485円
140401 +37,260円



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140430 -64,053円

裁量トレードしていたエヌティーアイとハードオフをともに損切り。

その分がマイナスとなっております。

エヌティーアイに関しては引け後に発表された決算で上方修正。

システムトレードで負けることに比べて、裁量で負けると非常にくやしいのは

なんでなのでしょうか。

これで熱くなっていってしまうんですよね。

冷静に、冷静に。


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プロフィール

ヘルシートレーダー

Author:ヘルシートレーダー
投入資金
2013年末時点 510万円
2014年8月 40万円追加
2014年9月 40万円追加
2014年10月 112,194円追加
2014年11月 287,806円追加
2014年12月 30万円追加
2016年1月 300万円追加
2016年6月 70万円追加
2016年7月 50万円追加
2017年1月 100万円追加
合計投入資金 1180万円

2013年  +595,366円
(年末口座残高5,695,366円)

2014年  +1,673,567円
1月 +381,138円 6,076,504円
2月 +8,006円 6,084,510円
3月 +397,496円 6,482,006円
4月 -48,917円 6,433,089円
5月 -61,717円 6,371,372円
6月 +276,112円 6,647,484円
7月 +269,390円 6,916,874円
8月 +297,456円 7,614,420円
9月 +114,012円 8,128,432円
10月 -185,227円 8,055,399円
11月 +20,972円 8,364,177円
12月+204,756円 8,868,933円

2015年  +1,218,063円
1月 +44k +0.5% 8913k円
2月 +207k +2.3% 9121k円
3月 -129k -1.4% 8991k円
4月 +100k +1.1% 9092k円
5月 -98k -1.0% 8994k円
6月 +348k +3.9% 9343k円
7月 +96k +1.0% 9439k円
8月 -238k -2.5% 9201k円
9月 +166k +1.8% 9367k円
10月 +293k +3.1% 9661k円
11月 +123k +1.3% 9785k円
12月 +301k +3.0% 10086k円

2016年   +2,715,257円
1月 -197k -1.5% 12889k円
2月 -270k -2.1% 12618k円
3月 +980k +7.7% 13598k円
4月 -65k  -0.5% 13533k円
5月 +254k +1.9% 13787k円
6月 +6k  +0.1% 14493k円
7月 +395k +2.7% 15388k円
8月 -350k -2.3% 15038k円
9月 +954k +6.3% 15992k円
10月 +710k +4.4% 16703k円
11月 -51k  -0.3% 16652k円
12月 +350k +2.1% 17002k円

2017年
1月  -584k -3.3% 17418k円
2月 +1136k +6.5% 18554k円
3月  -427k -2.3% 18127k円
4月  -283k -1.6% 17844k円
5月   -13k -0.1% 17831k円

関西在住30代前半のサラリーマン(商社営業)です。
2005年当時大学生の頃に"金持ち父さん貧乏父さん"を読んだことをきっかけに株式投資を始める。
2006年からはFX取引も開始。この時点で資産は600万円ほど。
当時は株、FXとも買いポジションのみの裁量トレード。
2008年にリーマンショック到来。
想定外の円高株安で当初資産の半分以上を失う。
株は現物のみだったので致命的ではなかったがFXはレバレッジ3~5倍程度かけており想像を遥かに超える値動きのチャートをただただ呆然と眺めていました。

それ以降、2009年~2012年ごろまでは株、FXともに生き残ったポジションを保有しているだけの状態が続く。
2013年からはアベノミクス相場に便乗して保有ポジションも復活の兆しを見せ始め、トレードも頻繁に行うように。
2013年8月以降は裁量トレードからシステムトレードに切り替え、信用取引もスタート。
2013年末にシステム開発をシステムエンジニアに依頼。手作業検証からの大幅な効率化。
2014年末にシステムトレードソフト導入し更なる効率化。

現在はシステムに基づいて淡々とトレードを実施してます。
本システムは相場が上げても下げても安定して期待値を稼ぐことを目指しております。2013,2014年のように上げまくりの年でも、○○ショックが到来する年でも、安定して利益を上げ、相場に生き残ることを第一に考えたシステムの構築を目指し、日々検証を行っております。

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