141030 +-0円

ポジション無しですので資産変動も無しです。

今日GMO証券の残高約450万円の出金依頼をしました。

予定通りSMBCへとメイン口座を移します。



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141029 +1,356円

ポジション無しですが昨日売買分の税金還付あり。

SMBCでの取引にあたり、マイナス要素が二点。

一つ目は、昨日書きました代用有価証券について個人国債は対象とならないこと、本日電話で確認しました。

二つ目は、委託保証金率が40%必要であることです。(GMOは30%)


上記より、GMOでは800万円の30%で約2600万円ほどのポジションを建てれたのですが、SMBCでは800万円の40%で約2000万円分しかポジション建てれません。


信用枠をほぼフルで使っていた状況から、これは悩ましいです。

11月はSMBCで取引しますが、期待値を再計算し、それぞれの証券会社の使い易さなども加味した上で、GMOに戻るという選択肢もあるかもです。



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141028 -85,597円

SMBCへメイン口座を移管するために、本日GMOでの全てのポジションを決済しました。

今月は恐らくもう取引しないので、マイナス20万円弱で終了予定です。また来月から頑張ります。


SMBCへ口座移管することにより、手数料が安くなったり、それ故にヘッジ売り銘柄を流動性のあるものに変更できたりというメリットは以前にも記載しましたが、今日新たなメリットになるであろう件を発見しました。

ズバリ、代用有価証券です。

どういうことかといいますと、この制度自体は信用取引二階建ての一階部分であり、SMBCで国債を200万円分購入しておりますので、その95%を現金と換算して信用取引が出来るようになるということです。

制度を良く知っているかたからすれば、当たり前やん、という話ですが、私自身国債を担保に信用取引をできるという認識が全くなかったため、すごくラッキーに感じております。

この200万円とGMOで運用していた約800万円の合計1000万円を元本としてSMBCでの信用取引をスタートしたいと考えております。




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141027 +23,532円

350万円をGMOから出金済みですが

今月一杯は出金していないものとして

資産状況記載します。


本日は40万円近く利益確定しましたので

明日は税金分マイナスは8万円からのスタートです。

GMO証券では持ち銘柄が3銘柄のみ、

今月のマイナス収支がほぼ確定しました。


来月からはSMBCにて引き続きコツコツいきます。

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期待値を上げよう

SMBC日興証券をメイン口座とすべく、今日は銘柄登録など色々と準備を行っておりました。

昨日にはGMOから約半分の資金を銀行へ出金依頼しております。

予定では来週中には全てをSMBCで運用できるようになります。

今回メイン口座を移すにあたり、今までのルールで無駄があったであろうところも

修正していくようにしております。

一点は、ヘッジ売りに使用しているETFについて、今までは1308を売っていたのですが

今後は取引量の多い1306に変更します。

GMO証券では一回の取引で1306は最大で200株?(正確には忘れましたがこの程度)しか

売買できず、一回で200~300万円分程度を取引したいところに対してあまりにも小さすぎ

希望する金額を売るために手数料を何度も払う必要があったため、一度で2000株売れる

1308を利用してきた経緯があります。

しかし、今後は手数料が無料になるので取引量の多い1306に変更することでスプレッドを

少しでも狭められることと、買いポジションに対して細かくヘッジ売りポジションを調整できることで

期待値も少し上がるのではと想定しております。

このヘッジ売りの考え方については賛否両論あるかと思いますが

私は賛成派であります。

期待値だけを考えるのであれば、ヘッジ売りはしないほうが確実に良いです。

ヘッジ売りはTopixを売っているわけで、将来的に上がるか下がるかはわからないですが

市場平均なので上がる(株の年間収益率は約7%)可能性が高く、例えトントンだったとしても

貸し株料が発生するため期待値はマイナスのトレードとなります。

ただし、システムの良し悪しは期待値だけで決まるものではありません。

リターンと裏表の関係であるリスクについて考えると、Topixヘッジ売りをすることで

日々の収支が非常に安定したシステムになります。

細かく話を進めていくと、非常に緻密なマネーマネジメントの話になってきますが

イメージとしては、下記A,Bどちらのシステムを目指すか、というところで

Aを目指す方もいらっしゃるかもしれませんが、私はBを目指しているということです。

期待値300%、一年後破産リスク30%のシステムA

期待値30%、一年後破産リスク3%のシステムB


許容できるリスクの中で、最大の期待値を探す。

許容できるリスクがマスト条件で、それを満たした中で最大の期待値を目指す。


今やっていることは、リスクは限定できているので、その中で期待値をどこまで上げれるかという

細かい作業を行っております。

手数料の節約であり、ヘッジ売りの最適銘柄選定であり、更に安くヘッジできる方法がないものかと

オプションも検討してみたり。(これはTOPIXオプションは取引数の観点より不可でした)

手数料、金利など日々かかるコストは何十年単位で見ると膨大なものになってきますので

一年に一度くらいはその時その時の時世に合わせて最適化を行っていきたいと考えております。


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141024 -17,853円

今月はシステムがあまりうまく働かないですね。

考えられることとしては、ボラティリティがある一定以上になると

システムの期待値が下がる、だとか?

色々と考えてみます。


SMBC日興証券にて信用取引口座開設完了しました。

金利はGMOより0.44%上がりますが、手数料が無料です。(GMOは100円/回)

試算してみます。


現在約200回/月の約定があるので
GMOですと200回 * 100円 = 手数料20000円
SMBCは0円。


金利差0.44%を1日の平均ポジションである1500万円にかけ12で割ると5500円。



毎月14500円(5500-20000)の節約となります。


不安点は、スマホからの注文がほとんどなので

GMOのようなスマホアプリのないSMBCでは使い勝手がどうか?という点ではありますが

少々使い勝手が悪くとも毎月確実な14500円にはかえられないですね。

導入を予定しているイザナミの自動発注があれば、煩雑さはある程度カバーされそうでもあります。



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141023 +34,160円

今回はセリングクライマックスは訪れず

先週金曜日を底として調整していくのかな?

と自分の中で結論付け、ポジション比率を通常通り

6:4に戻しております。


今考えていることは、ポジション比率を調整することも

結局は裁量だなということで、ここも要検討ですね。

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141022 -80,815円

ちょっと調子が悪いですねー。

原因は、通常買い売り比率6:4のところ

ここ一週間ほどは5:5で運用してるところに

大幅高をくらってるからです。

とはいえ、本日引けもフィフティーポジション。

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141021 -83,835円

昨日大引け時点で売り買いのポジションは

ニュートラルにしてたのですが、結構負けてますね。

ポジションは引き続きニュートラル。

今回の下落で長期保有目的の銘柄を

まだ一つも買えてないので大きく調整きてほしい。


2015年シストレ運用に向けて大きく二点変更予定です。

イザナミの導入と、証券会社変更です。

詳細はまた書きます。


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141020 +24,176円

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141017 +22,123円

今週は買いポジションのみの方には

相当厳しい一週間だったのではないでしょうか。

私も過去は株は買いポジオンリー&

FXはレバレッジ3倍以上買いポジオンリーみたいな

ポジションでの投資を長いことしておりました。

こういうポジションでやってるとドキドキ感を味わえるんですよね。

深層心理的には、ある意味そのドキドキ感こそが

人間がトレードする目的だったりするので、そのポジションで

相場張ってることで、ドキドキ感を得られて、目的達成だったりします。

そして、資産は減っていく。。。

ここらへんについては、名著"投資苑"に詳しく書かれているので

まだお読みでない方は是非。


昨年来のアゲアゲ相場からトレードを始めた方の中には

実力で勝っているのではなく相場に"勝たされている"方も

たくさんいるのではないでしょうか。

毎度のことですが、相場は残酷なもので

何ヶ月もかけて地道に上げてきた株価を数日の間に

ゼロ地点以下まで叩き落としてきます。

この急激な下げに我慢できなかったトレーダーが

下げの底で株を投げ売り、セリングクライマックス完成。

まるで相場の素人と玄人をふるいにかけるかの如く。

今回の下げ相場がそこまで行くかはわからないですが、

リーマンショック時に底で投げた私としては

今後はこういう場面では少しずつでもポジションを取れるようにと

大分我慢を覚えることができてきました。

相場がアゲアゲのときはみんな儲かってて、ポジションを

持っていないなんてもったいない!みたいな雰囲気に

感じてしまうこともありますが、そこは我慢我慢。

今回みたいにずいぶんと下がってきても、まだまだ我慢。

決めている銘柄の決めているターゲット価格に到達するまでは

ひたすら我慢で指値、買えれば忘れてひたすらホールドです。




システムトレードですが、今週は

大きく取れそうなところも度々あったのですが

さすがにこの相場、なかなかうまくはいかず

なんとか月収支プラスを維持してる状況です。

今月はシステムトレードはこんな感じでしのぎながら

開催未定のセリングクライマックスを待ちたいと思っております。


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141016 -77,137円

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141015 +41,050円

ここ数日は暴落に備えて売りポジション多めにしてます。

その中での今日のプラス収支は上々。

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141014 -76,189円

朝方は前日比+10万円前後を推移。

こんなに総悲観の相場でも過去最高値かと

喜んでいたのですが、終わってみれば

結構負けてました。


前にも書きましたが長期保有するつもりで

優待株を仕込みたいので、ここから更に一波乱を

期待しています。




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141010 +62,390円

過去最高値更新です。

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141009 +6,453円

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141008 +34,305円

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141007 -57,322円

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141006 +55,554円

過去最高値更新です。


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もしもタイムマシンがあるならば

昨日はトレーダーが集まる飲み会に参加して来ました。

株関連のオフ会は初めての参加でしたので楽しみにしていたのですが

まるでロト6の予想でもしているかの如くの非科学的、非数学的な話ばかりで

予定していた二次会まで参加するどころか、1時間強の滞在で

その場をあとにすることとなりました。

痛感したことは、システムトレードの認知度の低さです。

10数名の方とお話をさせていただきましたが、システムトレードを行っていたのは1名のみ。

多くの方が裁量デイトレでした。

流行の銘柄の値動きの話が中心であり、期待値、マネーマネジメントなどの単語は

一度も出てくることがありませんでした。

恐らく私よりも大きく勝っている方もその場にはとても多かったのだと思います。

2013年からこれだけ相場環境が良いと、実力云々関係なく、参加している人数に対して一定の割合で

大きく勝つ人は必ずいますので。

もしもタイムマシンがあるならば3年後に同じメンバーで会ったとした場合に

何名の方がその時も相場を張っているか見てみたいものです。

(本当にタイムマシンがあるならこんなことには使わない。娘の成長した姿を見たいですが!)

なんだか少し辛口になってしまいましたが、今現在勝ってるからと調子に乗るのではなく

トレードで勝とうが負けようが人間としていつでも謙虚な姿勢でいたいものだな~と感じたからですかね。

ネガティブなことばかりではなかったですよ!

主催されていた方は私よりも2歳ほど若い方だったのですが、しっかりと場を仕切っており

トレードについても、成績を見る限りは素晴らしいもので、システムトレーダーではないですが

システムとしては組んでいなくとも彼の頭の中では完全に期待値を積み上げるシステムがあるのだろうと思います。

このような場を提供していただいて、彼には感謝しかないですね、お疲れ様です。


とにかく、私のやることは期待値をしっかり積み上げること、そして、システム全体のマネジメントを

きっちり行い利益の最大化を目指すことに変わりはありません。

来週からもシステムに従いこつこつといきます。


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2014/9 月間収支 114,012円

9月分月間収支まとめとなります。

9月は日別収支で±10万円を超える日が1日のみと安定した推移を見せました。

特にこれといった動きもなく、まったりとした月でした。

こういう資産推移を目指しているのですが、いざ、このような動きになると

少し退屈というか、刺激がほしくなったりするんです。

いやいや、これが目指すべきところ!

自分にそう言い聞かせています。


9月末資産8,128,432円 - 8月末資産7,614,420円 - 追加入金分400,000円 = 114,012円

140930 -27,059円
140929 +14,630円
140926 +48,056円
140925 +5,901円
140924 +87,079円
140922 -18,167円
140919 -40,973円
140918 +56,127円
140917 +101,632
140916 -22,019円
140912 +69,341円
140911 -92,958円
140910 -22,165円
140909 -4,543円
140908 +60,744円
140905 +47,358円
140904 -80,047円
140903 -111,028
140902 +39,101円
140901 +3,000円

141003 -682円

結果のみとなります。


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141002 -32,708円

市場が荒れてますね。

シストレ口座については売り買い両建てなのでほぼ無風です。

個人的には別口座で管理している優待株買い増したく、どでかい調整を期待したい。

市場がセンチメンタルになってる時の悪材料は効果大。

今日のNY市場は見物ですね。



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141001 +17,535円

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プロフィール

ヘルシートレーダー

Author:ヘルシートレーダー
投入資金
2013年末時点 510万円
2014年8月 40万円追加
2014年9月 40万円追加
2014年10月 112,194円追加
2014年11月 287,806円追加
2014年12月 30万円追加
2016年1月 300万円追加
2016年6月 70万円追加
2016年7月 50万円追加
2017年1月 100万円追加
合計投入資金 1180万円

2013年  +595,366円
(年末口座残高5,695,366円)

2014年  +1,673,567円
1月 +381,138円 6,076,504円
2月 +8,006円 6,084,510円
3月 +397,496円 6,482,006円
4月 -48,917円 6,433,089円
5月 -61,717円 6,371,372円
6月 +276,112円 6,647,484円
7月 +269,390円 6,916,874円
8月 +297,456円 7,614,420円
9月 +114,012円 8,128,432円
10月 -185,227円 8,055,399円
11月 +20,972円 8,364,177円
12月+204,756円 8,868,933円

2015年  +1,218,063円
1月 +44k +0.5% 8913k円
2月 +207k +2.3% 9121k円
3月 -129k -1.4% 8991k円
4月 +100k +1.1% 9092k円
5月 -98k -1.0% 8994k円
6月 +348k +3.9% 9343k円
7月 +96k +1.0% 9439k円
8月 -238k -2.5% 9201k円
9月 +166k +1.8% 9367k円
10月 +293k +3.1% 9661k円
11月 +123k +1.3% 9785k円
12月 +301k +3.0% 10086k円

2016年   +2,715,257円
1月 -197k -1.5% 12889k円
2月 -270k -2.1% 12618k円
3月 +980k +7.7% 13598k円
4月 -65k  -0.5% 13533k円
5月 +254k +1.9% 13787k円
6月 +6k  +0.1% 14493k円
7月 +395k +2.7% 15388k円
8月 -350k -2.3% 15038k円
9月 +954k +6.3% 15992k円
10月 +710k +4.4% 16703k円
11月 -51k  -0.3% 16652k円
12月 +350k +2.1% 17002k円

2017年
1月  -584k -3.3% 17418k円
2月 +1136k +6.5% 18554k円
3月  -427k -2.3% 18127k円
4月  -283k -1.6% 17844k円
5月   -13k -0.1% 17831k円

関西在住30代前半のサラリーマン(商社営業)です。
2005年当時大学生の頃に"金持ち父さん貧乏父さん"を読んだことをきっかけに株式投資を始める。
2006年からはFX取引も開始。この時点で資産は600万円ほど。
当時は株、FXとも買いポジションのみの裁量トレード。
2008年にリーマンショック到来。
想定外の円高株安で当初資産の半分以上を失う。
株は現物のみだったので致命的ではなかったがFXはレバレッジ3~5倍程度かけており想像を遥かに超える値動きのチャートをただただ呆然と眺めていました。

それ以降、2009年~2012年ごろまでは株、FXともに生き残ったポジションを保有しているだけの状態が続く。
2013年からはアベノミクス相場に便乗して保有ポジションも復活の兆しを見せ始め、トレードも頻繁に行うように。
2013年8月以降は裁量トレードからシステムトレードに切り替え、信用取引もスタート。
2013年末にシステム開発をシステムエンジニアに依頼。手作業検証からの大幅な効率化。
2014年末にシステムトレードソフト導入し更なる効率化。

現在はシステムに基づいて淡々とトレードを実施してます。
本システムは相場が上げても下げても安定して期待値を稼ぐことを目指しております。2013,2014年のように上げまくりの年でも、○○ショックが到来する年でも、安定して利益を上げ、相場に生き残ることを第一に考えたシステムの構築を目指し、日々検証を行っております。

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