2014/11 月間収支 +20,972円

11月末資産8,364,177円 - 10月末資産8,055,399円 - 追加入金分287,806円 = +20,972円



【月間収支について】
今月は月初は決算銘柄が多かったこともあり様子見からのスタートとなりました。
月後半にかけて今までどおりのサイズでポジションを建てていきましたが
収支は月間を通してほぼプラスマイナス0近辺をウロウロでした。


【インデックスヘッジ売りについて】
今月は買いシステムで勝ち、ヘッジ売りの1306でやられるというパターンでした。
想定外であったのは、1306の逆日歩が結構重かったということ。
最終週には逆日歩きつくて一旦ヘッジ0で運用としております。

しかし、シストレソフトで買いシステムのみの運用を検証してみるとやはり相場の急落時には
市場にお付き合いしてエクイティカーブも急落してしまいます。
5%10%の下落であればお付き合いしても良いかなとも思いますが、突発的な事件など
市場が総悲観になるタイミングでお付き合いするのとやはり大きなダメージを負いますので
多少コストがかかってもやはりヘッジ売りすべきとの結論に本日の検証でなりました。

1306信用売りに代わるものとして、1356信用買いでいこうと思います。
1356は正式名称"TOPIXベア2倍上場投信"です。
ダブルインバースですので理論的にはTOPIXが1%上がれば2%下がる銘柄となります。

なぜ1356を選んだか、ですが、まずは信用枠の使用を1306の半分で済ませれることです。
そして、逆日歩がかからない(もしかしたら受け取れる??)。
SMBCであれば信用買いに手数料もかからないので、日本株買いポジションに対する
ヘッジとしては一番安上がりかなと、色々と調べた結果たどり着きました。

実際運用してみると想定とは違うことも出てくるかもしれませんが、その時はその時で
まずは1356信用買いにてヘッジ売りを再スタートさせます。



【証券口座変更について】
今月からSMBC日興証券をメイン口座として再スタートしました。
今までのメイン口座GMOクリック証券と比較するとメリットデメリットもありますが
トータルで考えるとSMBCで今後もトレードをしていく予定です。

やはり、SMBCの手数料無料の威力がでかいです。
2014/4~2014/9の半年間の実績で約86,000円、単純に倍とすると年間約17万円も
手数料としてコストがかかっていますので、これが0になるのは非常に大きい。
逆に信用買い金利は0.44%上がりますが、平均すると1000万円/日程度のポジション保有なので
計算上では44,000円コストアップに留まり、差分13万円ほどコスト削減となりました。

あとはSMBCでGMO並みのスマホアプリがあれば完璧なのですが
いつかリリースしてくれればラッキーくらいのスタンスで待っていたいと思います。



【シストレソフトウェアについて】
こちらについてはやっと本格的な検証の下ごしらえができたかなという段階です。
やりたいことが多く、できることもあまりにも多く、1ヶ月くらい書斎に篭って検証の日々♪
といきたいところですが、そんなことは雇われサラリーマンにできるわけもなく
1歳児子育て中の父親としては1週間に数時間書斎に篭れるだけでも妻に感謝です。
とはいえ、年明けまでには買いシステムの最適化と未完成の売りシステムの完成まで
正月休みスパートで持っていきたいと目論んでおります。

現在資産状況
SMBC日興証券  8,364,177円

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検証の日々

メイン口座をSMBCに変更してから収支を週単位で更新するつもりでしたが

それさえも守れずの状況になってますね。。お久しぶりです。

取引自体は前と同じように行っております。

今月の収支は微妙にマイナス。

空売りしてる1306に逆日歩が発生しており、これがきつい。

シストレソフトウェアを購入してから、ひたすらに検証を繰り返す日々です。

ようやく今まで使用してきたシステムをソフト上であれこれ触れるようにできましたので

今後はいろいろフィルターをかけたりとパラメータをいじっていきます。

とはいえ、複雑にいじるつもりはなく、何か画期的なフィルターなど発見できない限り

このまま使用していくと思います。



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追加入金

本日287,806円入金しました。

これにて合計630万円入金です。

トレードのほうは以前と変わらず行っておりますが

SMBCへ移管したことによりGMOの時のように

その日の終わりの時価総額が確認できません。

ブログについてはどのように更新していくか検討中です。


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シストレソフトウェア導入しました

11月からSMBC証券へメイン口座を移管しました。

それに伴い毎日の口座残高の確認が煩雑になったため、ブログの更新も

まとめて週1にしようかと考えております。

またすぐに気が変わるかもしれませんが。

得るものがあれば失うものもあるということで、手数料が安くなる代わりにブログの毎日の更新を失います。

その代わりに、毎日5分ほどブログ更新にかかる時間を得ました。

うん、全体バランスはよくなった。


タイトルのとおり、シストレのソフトウェア導入しました。

早速いろいろと検証しております。

やりたいアイデアを実際にストラテジー組んで検証までできてきました。

もっと苦戦するかと思っていましたが、上々の習得状況です。

餅は餅屋。やはり専門家の作ったソフトはすごいですね。


当面は現行のエクセルで作成したシステムを新しいソフトウェアで検証し

更に良いものとすべく、パラメータを変更してみようと考えております。

かなり骨の折れる仕事になりそうですが

その分、かなりの効果が期待できそうです。現在全体の1/50ほどの検証を行っただけですが

最適化できる部分がかなり見つかりました。

(最適化については1つのパラメータを触るのみ、カーブフィッティングとかでなく、あくまで最適化)


その後はシステム全体の最適化を行います。

こちらも、今までは買いポジに対して40%売りポジを持つだとか、感覚的にリスクが低くなるようしてましたが

今後は数字としてビシッと出てきます。

今までは、システムトレードと言いながら、最大DDも期待値も収支表を基にした結果からしか

計算できませんでしたが、これからはバックテストを基にトレード前にビシッと計算できます。


20万円弱の投資でしたが、安すぎる買い物です。




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141105 +-0円

本日SMBC証券にて初オーダー。

引け成りですので資産変動無しです。

いや、厳密には金利分マイナスになりそうですが、どこで資産状況を確認すればよいのかわからない。

市場が落ち着いてきたから入ったというのもありますが昨日シグナルが出てて見逃した2銘柄が共に本日5%以上の上げてるのを見て、入らずにはいられなかったというのが正直なところです。

SMBC証券、慣れてないせいもあると思いますが、GMOより使いにくく感じます。

例えば、信用ポジションについて、買い売りそれぞれのポジション合計が見えなかったり。


現在リスク資産状況  8,055,399円

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141104 +-0円

相場のボラティリティが非常に高いことが想定できましたので

裁量ですが、本日も仕掛けなしです。

こういう時は大儲けできるかもしれませんが、逆もまた然り。

安定した利益が目標ですので、もう少し落ち着いてから相場に参加したいと考えております。


現在資産状況
SMBC日興証券  8,055,399円

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2014/10 月間収支 -185,227円

10月は5月以来の月間マイナス収支となりました。

敗因はあえて挙げるなら月後半に買い売り比率を基本の6:4から5:5に変更したこととなりますが

これは結果論でして、致命的なダメージを避けるという観点で悪い戦略ではなかったと思っています。

最終週はGMOからSMBCに資金移動などを行っておりほとんど相場に参加しておりません。

日銀砲発射のHalloween祭りにも参加できませんでした。

買い売り両ポジ運用なので、参加してたところで大きく資産が動くことはなかったと思いますが

祭りに参加できなかったという、少し寂しい気持ちはあります。

11月も変わらず現状のシステムでこつこつといきます。

来年には、現在導入検討中のシストレソフトのイザナミかシストレ魂で作成したストラテジーにて

運用を開始できるよう、年内は検証の日々となりそうです。



10月末資産8,055,399円 - 9月末資産8,128,432円 - 追加入金分112,194円 = -185,227円
※追加入金額が端数なのは、SMBC証券で購入している国債の利金を信用担保に入金したため。

141031 +-0円
141030 +-0円
141029 +1,356円
141028 -85,597円
141027 +23,532円
141024 -17,853円
141023 +34,160円
141022 -80,815円
141021 -83,835円
141020 +24,176円
141017 +22,123円
141016 -77,137円
141015 +41,050円
141014 -76,189円
141010 +62,390円
141009 +6,453円
141008 +34,305円
141007 -57,322円
141006 +55,554円
141003 -682円
141002 -32,708円
141001 +17,535円


現在資産状況
SMBC日興証券  8,055,399円

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141031 +-0円

今年のHalloweenはすごい一日でしたね。

日経平均が700円以上の上げとはなかなか記憶にない上昇幅ですね。

口座をGMOからSMBCへ移管中でしたのでこのお祭りには参加できませんでしたが

出ているシグナル通りにトレードしていればほぼとんとんの一日であったようです。

資金の移動も完了し11/4からSMBCでシストレスタートです。

つきましては、トレードアイランドへの参加ができなくなるため

下記リンクも明日次回更新以降は削除いたします。


トレードアイランド参加中です↓
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現在リスク資産状況
GMOクリック証券  6,564,473円(システムトレードメイン口座)

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プロフィール

ヘルシートレーダー

Author:ヘルシートレーダー
投入資金
2013年末時点 510万円
2014年8月 40万円追加
2014年9月 40万円追加
2014年10月 112,194円追加
2014年11月 287,806円追加
2014年12月 30万円追加
2016年1月 300万円追加
2016年6月 70万円追加
2016年7月 50万円追加
2017年1月 100万円追加
合計投入資金 1180万円

2013年  +595,366円
(年末口座残高5,695,366円)

2014年  +1,673,567円
1月 +381,138円 6,076,504円
2月 +8,006円 6,084,510円
3月 +397,496円 6,482,006円
4月 -48,917円 6,433,089円
5月 -61,717円 6,371,372円
6月 +276,112円 6,647,484円
7月 +269,390円 6,916,874円
8月 +297,456円 7,614,420円
9月 +114,012円 8,128,432円
10月 -185,227円 8,055,399円
11月 +20,972円 8,364,177円
12月+204,756円 8,868,933円

2015年  +1,218,063円
1月 +44k +0.5% 8913k円
2月 +207k +2.3% 9121k円
3月 -129k -1.4% 8991k円
4月 +100k +1.1% 9092k円
5月 -98k -1.0% 8994k円
6月 +348k +3.9% 9343k円
7月 +96k +1.0% 9439k円
8月 -238k -2.5% 9201k円
9月 +166k +1.8% 9367k円
10月 +293k +3.1% 9661k円
11月 +123k +1.3% 9785k円
12月 +301k +3.0% 10086k円

2016年   +2,715,257円
1月 -197k -1.5% 12889k円
2月 -270k -2.1% 12618k円
3月 +980k +7.7% 13598k円
4月 -65k  -0.5% 13533k円
5月 +254k +1.9% 13787k円
6月 +6k  +0.1% 14493k円
7月 +395k +2.7% 15388k円
8月 -350k -2.3% 15038k円
9月 +954k +6.3% 15992k円
10月 +710k +4.4% 16703k円
11月 -51k  -0.3% 16652k円
12月 +350k +2.1% 17002k円

2017年
1月  -584k -3.3% 17418k円
2月 +1136k +6.5% 18554k円
3月  -427k -2.3% 18127k円

関西在住30代前半のサラリーマン(商社営業)です。
2005年当時大学生の頃に"金持ち父さん貧乏父さん"を読んだことをきっかけに株式投資を始める。
2006年からはFX取引も開始。この時点で資産は600万円ほど。
当時は株、FXとも買いポジションのみの裁量トレード。
2008年にリーマンショック到来。
想定外の円高株安で当初資産の半分以上を失う。
株は現物のみだったので致命的ではなかったがFXはレバレッジ3~5倍程度かけており想像を遥かに超える値動きのチャートをただただ呆然と眺めていました。

それ以降、2009年~2012年ごろまでは株、FXともに生き残ったポジションを保有しているだけの状態が続く。
2013年からはアベノミクス相場に便乗して保有ポジションも復活の兆しを見せ始め、トレードも頻繁に行うように。
2013年8月以降は裁量トレードからシステムトレードに切り替え、信用取引もスタート。
2013年末にシステム開発をシステムエンジニアに依頼。手作業検証からの大幅な効率化。
2014年末にシステムトレードソフト導入し更なる効率化。

現在はシステムに基づいて淡々とトレードを実施してます。
本システムは相場が上げても下げても安定して期待値を稼ぐことを目指しております。2013,2014年のように上げまくりの年でも、○○ショックが到来する年でも、安定して利益を上げ、相場に生き残ることを第一に考えたシステムの構築を目指し、日々検証を行っております。

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