2015/12月間収支 +301,379円

今月は、今年2度目の30万円オーバーのプラスでした。
例年の如く、年越しポジションは保有しておりませんので、あとは年を越すのみ。
過去最高値での年越しができることは、非常に気分が良いものですが
それに満足することなく、この年末年始の長期休暇で更なるシステム改善に取り組みます。
油断大敵、こういうときが一番危ないのです。
画面の向こう側では百戦錬磨の強者達が死に物狂いで勝負してきているのですから。
余裕など1mmもあってはなりません。

別記事にもまとめておりますが、2014年と比較するとメインのシステムのエッジが
なくなりつつあるのではないのか?と思うところもあり、しっかりレビューしていきたいです。


現在資産状況
SMBC日興証券  10,086,996円

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12月28日の週収支 +23,802円

本日2015年トレードが終了しました。
月収支、年収支の記事も記載しますので細かいことはそちらに記載します。
一年間おつかれさまでした。


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SMBC日興証券  10,086,996円

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2015年トレードのまとめ

2015年トレードのまとめです。

各項目の左側が今年の数値で、右側が昨年の数値です。


■システムA(買い)
取引回数:619回 (494回)
勝ち数:356回 (294回)
負け数:263回 (200回)
勝率:57.5% (59.5%)
期待値:0.32% (0.56%)
平均買建額:940,629円/回 (1,116,618円/回)
平均返済額:943,662円/回 (1,122,835円/回)
平均諸経費(手数料+金利):408円 (557円)
平均利益:2,625円 (5,660円)
最大DD額:1,772,299円 (891,266円)
合計利益額:1,624,938円 (2,796,102円)
所感:
まず、収支が大きく落ちているのが印象的ですが、買いのみのシステムですので
これは相場に左右される面も大きく、そこまで重要視することではありません。
相場の影響をヘッジするために売りシステムBとヘッジ売りをしております。

取引回数が増えたことはプラスの点です。
来年はさらに多くの取引をできるようにしたいです。
勝率、期待値は上に同じく、そこまで重要視しておりません。
平均買い建値は、問題ですね。
現状全てのシグナルをトレードできていない状態であり、できるだけリスクを抑えるために
低額ずつ多くのポジションを取っております。
理想はシグナルの出た銘柄を150万円程度保有したいのです。
昨年よりシグナルが増えたことにより、ここがボトルネックになっておりました。
現在約1000万円をSMBC証券信用取引で運用しておりますので実際に建てられるのは
2500万円程度ですが、買いポジを建てれば建てるほど売りポジも必要になってきますし。。
おそらく、2000万円運用の5000万円程度までポジションを建てれれば
現在のシステムのパフォーマンスを一番引き出せると考えております。
それ以上の資金になってくると、現在のシステムでは逆に資金を持て余すでしょう。
目先、NISA口座で利益確定した分と、一年間頑張って稼いだサラリーから資金注入して
ボトルネック解消に向け動いていきたいと考えます。
最大DDについては、チャイナショック!ですね。
ほんの2週間ほどで20%近くのDD!
ヘッジ売りをしていたので、全体で見れば大した動きでもなかったのですが
買いのみであればアタフタしていたことでしょう。
本システムのみを見ると、大きな値になっていますが、こちらもヘッジ売りで問題なく切り抜けれたのでOK。


■システムB(売り)
取引回数:383回 (53回)
勝ち数:199回 (20回)
負け数:184回 (33回)
勝率:51.9% (33.7%)
期待値:0.18% (-1.04%)
平均売建額:315,890円/回 (983,109円/回)
平均返済額:315,329円/回 (993,509円/回)
平均諸経費(手数料+金利):15円 (402円)
平均利益:+651円 (-10,802円)
最大DD額:118,690円 (637,538円)
合計利益額:+208,945円 (-572,510円)
所感:
こちらは、昨年比では大躍進ですね。
昨年が酷すぎただけとも言えますが、なんとか使い物になるなという手応えをつかんだ一年でした。
平均売り建値を見ていただくとわかりますとおり今年は慣らし運転に終始した本システムですが
2016年はメインシステムAを凌駕するほどの大活躍を期待しつつ、具体的戦略に落とし込んでいきます。
個別株の売りシステムということで、青天井の怖さがあり大きなポジションを取ることに躊躇したこともありますが
統計的視点より、リターンを得るために適切なリスクを取っていきたいと考えます。
現在はメインシステムAのヘッジとしての役割は、システムCが担っており、本システムは単独で細々と
稼働していたのですが、来年はシステムCに代わってメインシステムAのヘッジ最右翼となってほしい。

■システムC(インデックス売り)
合計利益:-615,820円 (-550,025円)
所感:
今年もマイナスです。これは、仕方がない。ポジションの厚い薄いは日々ありますが
年始に対して年末の株価が上にいる時点で勝つことなんてできませんから。
ここはあくまで下げ相場が来た時のヘッジ。できるだけ低コストで効率的なヘッジができるよう
今より良い案がないかを検討していきます。
もちろん、来年も本システム(システムというほどのものではないが。)にはお世話になります。

【システムトレード全体】
資産残高:10,086,996円
税金支払い後合計利益:1,218,063円

【NISA】
2014年に松井証券、SBI証券それぞれ100万円ずつ入金してスタートしました。
高配当&優待銘柄をバイ&ホールド&たまに利益確定 作戦です。
200万円が2年間で270万円弱まで増えております。(+優待多数受領済)



2015年12月30日時点資産状況
SMBC日興証券  システムトレード資金 10,086,996円
松井証券(自分NISA)           1,312,700円 (2014/1/1時点100万円スタート)
SBI証券(嫁NISA)            1,377,212円 (2014/1/1時点100万円スタート)


現在資産状況
SMBC日興証券  10,086,996円

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12月21日の週収支 -43,354円

先週含み益だった約30万円分を決済、税金を支払ったためマイナスです。

いよいよ、2015年も残すところ1週間ほどですね。
一言でまとめると、子供の成長を楽しんだ一年だったかな。
前半は仕事内容が少し変わり忙しい日々が続いてましたが、気が付けば仕事も慣れましたね。
システムトレードに関しては、想定以上でも以下でもなかったということが、非常によかったです。
NISA口座での投資は、出来過ぎ感がありますね。
健康面では、11月以降ランニングをサボっている点と、腰痛を治せなかったことが後悔。
書き出すといろいろと出てきます。
年末に2015年統括して書きたいと思います。

現在資産状況
SMBC日興証券  10,063,194円

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12月14日の週収支+404,702円

アメリカが約10年ぶりに利上げ、大きな一歩を踏み出しました。
それに伴い株価も上下にスリリングな一週間でしたが
今週は週を通して大きめのポジションを保有しており、幸いにも良い結果を得ることができました。
現時点で含み益が30万円弱ありますが、その分の税金を引いても1千万円オーバーしました。
口座への入金が660万円なので、340万円のプラスですね。
率にするとなかなかのものです。
複利効果を生かして、雪だるま式に増やしていけるよう、システム改善に努めます。


現在資産状況
SMBC日興証券  10,106,548円

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12月7日の週収支 -156,273円

久々に大きめのマイナスです。
今週は相場が下げましたね。
原油価格が底割れ、それに伴い新興国通貨も下げ、株にも波及しました。
(新興国通貨購入検討中)
来週のFOMC利上げを見据えた動きもあるようですが、弱気相場でした。

上記のようにマクロはいろいろとあるのですが、ミクロ(私のシステムトレード)に関しては
相場が上がっても下がっても安定してプラスを目指すというものでありまして
このように相場が大きめに下がっている週にプラス収支を実現することが
買いオンリーのシステムではなかなかできない強みであるはずなのに、、、
相場につられて私もマイナスとは、寂しいばかりの結果です。
まあ、サンプル数1なんて、ランダムと同等であり、だらだらと書くほど、全く気にしていないです。
こんなときもあるし、逆のときもある。トータルで勝つことがシステムトレード(統計学)ですから。

さて、我が子がかわいすぎて何も手につかない(笑)状態が継続しておりますが
来年に向けてまとまった時間をとってシステムの改善をしたいと考えております。
新しいシステムを作成する、なんてところまでは手が回りませんが
少なくとも今年のトレードの反省と改善は最低限行います。
取引データだけはエクセルに毎日記入しております。
メインシステムで584トレード実施。
システム改善に向け最高の材料を上手に調理いたします。

なお、New Desk Top PCの購入を検討中。
第6世代Core i7, メモリ8G以上, Office premium付で購入し、長く使用していきたいと考えてます。
一番の購入動機は、子供の写真、動画のバックアップ。システムトレード目的ではない(笑)
現在メインPCと外付けHDDに写真等保存中ですが、火事などで物理的にPCとHDDが同時に
破壊される可能性が0ではないので、今後はOneDrive上に保存していくこととしました。
Office Premium搭載PCを持っていれば、初年度無料、二年目以降6,264円で
1TBのOneDriveを利用可能ですので、このサービスを利用していきます。
(Office Premium PC無しの場合は、Office 365 Soloの契約が必要で、年間費用12,744円)

このOffice Premiunというのは、購入後はPCが壊れるまで永遠に最新のOfficeを
使用することができるOfficeでして、そうであればできるだけ長いこと使用できるように
最新のスペックで揃えようと考えました。
上記スペックで送料、税等込み込みで11万円程度(ポイント分を引いて)で購入できそうです。


現在資産状況
SMBC日興証券  9,701,846円

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11月30日の週収支 +105,096円

過去最高値更新です。
調子が良いですね。

最近は目的を強く持ってトレードに臨めていないと考えています。
ついては、是が非でも○○を達成するぞという執着心も全くない。
故に、システムを更に良いものにしたいという気持ちも出てこない。
システム改善よりも子供と遊ぶことが100倍大事なことであることに疑いの余地はないが、時間を作って、中長期の目標を今一度定め、そのために必要なアクションを整理し、2016年の目標としたいと思います。
数ヶ月前に立てた目標は2017年3月末までに資産3000万円だったと記憶しているが、これはまだ現実的に追える目標なのか?そのためには何をすべきなのか?マイルストーンは?今のシステムで届く?駄目なら何時までにどのようなシステムに改善が必要?
考えます!

今週もお疲れさまでした。
4月以降バタバタしていた仕事が随分と落ち着いてきました。
このままお正月を迎えれることを強く望みます!



9,858,119円
プロフィール

ヘルシートレーダー

Author:ヘルシートレーダー
投入資金
2013年末時点 510万円
2014年8月 40万円追加
2014年9月 40万円追加
2014年10月 112,194円追加
2014年11月 287,806円追加
2014年12月 30万円追加
2016年1月 300万円追加
2016年6月 70万円追加
2016年7月 50万円追加
2017年1月 100万円追加
合計投入資金 1180万円

2013年  +595,366円
(年末口座残高5,695,366円)

2014年  +1,673,567円
1月 +381,138円 6,076,504円
2月 +8,006円 6,084,510円
3月 +397,496円 6,482,006円
4月 -48,917円 6,433,089円
5月 -61,717円 6,371,372円
6月 +276,112円 6,647,484円
7月 +269,390円 6,916,874円
8月 +297,456円 7,614,420円
9月 +114,012円 8,128,432円
10月 -185,227円 8,055,399円
11月 +20,972円 8,364,177円
12月+204,756円 8,868,933円

2015年  +1,218,063円
1月 +44k +0.5% 8913k円
2月 +207k +2.3% 9121k円
3月 -129k -1.4% 8991k円
4月 +100k +1.1% 9092k円
5月 -98k -1.0% 8994k円
6月 +348k +3.9% 9343k円
7月 +96k +1.0% 9439k円
8月 -238k -2.5% 9201k円
9月 +166k +1.8% 9367k円
10月 +293k +3.1% 9661k円
11月 +123k +1.3% 9785k円
12月 +301k +3.0% 10086k円

2016年   +2,715,257円
1月 -197k -1.5% 12889k円
2月 -270k -2.1% 12618k円
3月 +980k +7.7% 13598k円
4月 -65k  -0.5% 13533k円
5月 +254k +1.9% 13787k円
6月 +6k  +0.1% 14493k円
7月 +395k +2.7% 15388k円
8月 -350k -2.3% 15038k円
9月 +954k +6.3% 15992k円
10月 +710k +4.4% 16703k円
11月 -51k  -0.3% 16652k円
12月 +350k +2.1% 17002k円

2017年
1月  -584k -3.3% 17418k円
2月 +1136k +6.5% 18554k円
3月  -427k -2.3% 18127k円
4月  -283k -1.6% 17844k円
5月   -13k -0.1% 17831k円
6月  +589k +3.3% 18420k円
7月 +1432k +7.7% 19852k円

関西在住30代前半のサラリーマン(商社営業)です。
2005年当時大学生の頃に"金持ち父さん貧乏父さん"を読んだことをきっかけに株式投資を始める。
2006年からはFX取引も開始。この時点で資産は600万円ほど。
当時は株、FXとも買いポジションのみの裁量トレード。
2008年にリーマンショック到来。
想定外の円高株安で当初資産の半分以上を失う。
株は現物のみだったので致命的ではなかったがFXはレバレッジ3~5倍程度かけており想像を遥かに超える値動きのチャートをただただ呆然と眺めていました。

それ以降、2009年~2012年ごろまでは株、FXともに生き残ったポジションを保有しているだけの状態が続く。
2013年からはアベノミクス相場に便乗して保有ポジションも復活の兆しを見せ始め、トレードも頻繁に行うように。
2013年8月以降は裁量トレードからシステムトレードに切り替え、信用取引もスタート。
2013年末にシステム開発をシステムエンジニアに依頼。手作業検証からの大幅な効率化。
2014年末にシステムトレードソフト導入し更なる効率化。

現在はシステムに基づいて淡々とトレードを実施してます。
本システムは相場が上げても下げても安定して期待値を稼ぐことを目指しております。2013,2014年のように上げまくりの年でも、○○ショックが到来する年でも、安定して利益を上げ、相場に生き残ることを第一に考えたシステムの構築を目指し、日々検証を行っております。

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