2016/2月間収支 -270,930円 -2.1%

2016年2月が終わりました。

2月末口座残高12,618,332円 - 1月末口座残高12,889,262円 = -270,930円 -2.1%

金額にすると過去最高負けとなりました。



現在資産状況
SMBC日興証券  12,618,332円

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2月22日の週収支 +345,737円 +2.81%

先週は新幹線の車内からなんとなく哀愁漂う内容となりましたね。
毎年のことですが、冬場はあまり元気が出ないんですよね。
個人的には、太陽光を浴びる時間が少ないことが問題だと思っているのですが
実際に調べてみると、冬季うつ病という病気があるんですね!
これ、かなり症状が当てはまるのですが。。

>なぜか、ただただむなしく、自己否定的になる
>無気力感に襲われる
>睡眠時間が長くなっているにもかかわらず日中も眠気がある
>人付き合いがおっくうになり、外出がつらい
>集中力がなくなり、普段やり慣れた家事や仕事ができない
>食事が炭水化物や甘いものに偏り、体重が何kgか増える

ほんまに、どんぴしゃなんですが。
正直、冬って好きじゃないです。
寒いの嫌い、暗いの嫌い。
そういう感情を深層心理で持っているので、自分自身でも知らぬ間に
気持ちが良くないほうへ向かっていっているのかな!?

対策としては、光療法!
太陽光を浴びてセロトニンの量を増やす。

日本ではあまり知られていない病気のようですが、ヨーロッパでは一般的だとか。
アレルギーみたいに検査できれば良いのですが、そうもいかないので
なかなか周囲の人達に理解してもらうのも難しそうだが
幸い対策の術があるので実行あるのみ。


そんな感じで正直ちょっと無気力な日々を過ごしております。
トレードなんて完全にシステムの仰るがままに売買しているのみ。
そんなやる気無しモードでも今週は3%近くプラス、結果的には良かった。
金額にして30万円程度戻しているが、喜びがほとんどないところが危ない。
そもそも勝ちよりも負けに対して、人は強く反応する生き物でもありますが。

ちなみに今日はシステムトレードソフト イザナミ の大阪セミナーに参加。
無料ということと、妻娘が帰省していて時間を持て余していたということもあり
行ってきたのですが、無料とは思えない満足な内容でした。
システムトレードとは?という一番基本的なところからの説明だったため
正直退屈そうだったら途中で抜けようくらいのことを考えていたのですが
システムトレードの概要をうまく説明されており、さすがだなと感じました。
2時間半と短い時間であったため、深い話まではされておりませんでしたが
一番大切な基本的なところをきっちり説明いただきました。
もっと深いところまで踏み込んだセミナーをされるのであれば有料でも参加したいですね。
あと、懇親会なんかもあれば是非参加したかったです。
主催者の方々、セミナーお疲れ様でした。



現在資産状況
SMBC日興証券  12,650,228円

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2月15日の週収支 +19,096円 +0.16%

先週の下げには付き合いつつ、今週の上げには乗り切れず。
買い売り比率は引き続き6:4なのですが。
株って、難しいものですね。

思い起こせば1年ほど前は4月から仕事が忙しくなると盛んに書いてましたが
振り返ってみると、その仕事にも慣れ、普通にこなしています。
なんでも自分の知らないことには、必要以上に過大評価をしてしまうのでしょうか。


そんなことを考えながら、久しぶりの東京出張帰りの新幹線より。

大学時代に新幹線に乗って東京に遊びに行ったことがありました。
その車内で会社の(だと思われる)ノートPC広げビール片手に
ハードディスクに保存しているであろう内P(知っている人いるかな?)を
楽しそうに見ているスーツを着たおじさんを見て、

こんな感じになりたい!

と思ったことから、今の商社への就職へとつながりました。

そして今、全く同じような状況(内Pは見ていないが!)になり、ある意味では
夢が叶っているのかな?と思うこともありますが、いざ辿り着くと何か違う。
当然ですが大学生当時の私が見てたあのおじさんの姿は、おじさんの人生の
ほんの一瞬を切り取ったものであるのですが、おバカな私はその幸せそうに
内Pを見るおじさんの毎日はなんて楽しそうなんだと思い込んでしまった。
でもその裏にはおじさんも色々な悩みやストレスを抱えながら内Pを見ていたのかな?と
今ならなんだか分かる気がする、そんな金曜日です。



現在資産状況
SMBC日興証券  12,304,491円

メモ

保証金現金→預かり金へ70万円振り替え。
ETFなど現引のため。
目先は信用ポジが多く預かり金への振り替えがこれ以上できないが
信用ポジ落ちた段階で一旦ほぼ全額を預かり金へ振り替えを行い
ETF等現物として保有。
それらを担保として、従来どおり信用取引でシステムトレードを
行っていく予定。

メモ。

2月8日の週収支 -604,617円 -4.69%

市況感想:
リーマンショックという単語をニュースなどで見かける機会が多くなってきましたが
今回の下げを比較する対象としてリーマンが出てくるのも頷ける雰囲気が出てきました。
今ではネット上で様々な方々の声を聞くことができるようになりましたが、やはり
リーマンを経験しているか否かで今回の暴落の捉え方も違ってくるのかなと。
経験者から言えば、この程度は有り得るよ、とまだ冷静な方が多いように思います。
経験していなくても、真面目に勉強している方々は、そのような感じですね。
一方、なんとなく雰囲気で株やってます、という方々は、総悲観に近いですね。

私がリーマンショックで学んだことは、"有り得ないと思っていたことが有り得ること"
今の状況に照らし合わせるとすれば、月曜日はダウ上げの影響もあり一旦上げたあと
また火曜日から金曜日まで下げっぱなしで日経平均が4000円下がる、みたいなこと。
有り得ない、と思うのですが想像できる範囲なので全然有り得なくもないのです。
もっとすごいことが起こるかもしれない。。
もうそうなってくると、相場の上下に運命をかけるなんてナンセンスなんですよね。
上に行こうが下に行こうがどんとこいというシステムを作らないと、どこかで
大きくやられてゲームオーバーになる。(可能性が高い)
そして辿り着いたのがヘッジ売り。
金利等コストもかかるし、株なんて平均年利7%上がるものだから売りはロスが出ますが
相場の上げ下げに運命を託さない方法であれば多少のコストを払ってでもそうしたい。

トレード結果:
私のシステムは前回書いたとおり買いポジ6に対してヘッジ売り4の比率を守って
運用しておりますが、今週は大きめのマイナスとなってしまいました。
金額だけ見ると少しショックではありますが、600万円(1800万円-1200万円)が
ヘッジ無しの買いポジションでありTOPIXが週間で12%下がっているので
市場と同率で下げるならば72万円負けているはずだったのですね。
買いシステムに12万円分エッジがあったと考えておきます。

相対価値:

円ベースで考えると、絶対量として金額が減っているのですが、相対比較をすると
むしろ今回の暴落で資産が増えていると考えております。
どういうことかというと、暴落前の1300万円と、本日時点の1220万円の価値を
比較したときに、あらゆるものに対する円の価値が上がっているのです。
日経平均株、20000円の価値があったものが今では15000円。
米ドル、121円程度の価値があったものが今では113円。
暴落前後それぞれの時点でいずれのものに交換する場合でも
暴落前の1300万円より現在の1220万円のほうが多くのものに交換できます。

外貨建て資産:
これは非常に重要な考え方であり、私の場合で言えば、今回の暴落については
狂喜乱舞してもおかしくないほどのことだと考えております。
特に、前々からポートフォリオほぼ100%を円のみで運用してきたこと、
それに強い違和感を覚えていたことを考慮すると、今回の暴落、スーパーチャンス!
とりあえず、外貨建てのETFなりを買い集めていこうと考えております。

今後運用方針:
今までは現物株とシステムトレードは口座を分けて運用しておりましたが
今後はシステムトレード口座で現物株、ETFを購入し、それらを担保として
システムトレードを行おうと考えております。

超長期的には、円の価値はどんどん下がると考えておりますので
円の価値が一時的に高くなっている今、外貨建てETFを購入します。
システムトレードでどれだけ円を増やしても、円自体に価値がなくなれば本末転倒。



現在資産状況
SMBC日興証券  12,285,395円

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どこまで下がるんだーー!!!?

もーやめてくれー!!!!

と、叫ぶ大勢の買い方の声が聞こえてくるような祝日の夜です。

今週は月曜日こそ上げましたが、火曜水曜は大幅安。
本日木曜日は日本は祝日ですが、その間に円は111円台まで買われ
原油は$26まで売られ、海外市場も軒並み下落。
何かサプライズでもない限り、明日の日本市場寄付は大幅安確定です。
月曜日の上げで、底入れか?と少し安心感を持たせてからこの流れですから
買い方からしたら、なおさら難しいというか、たちの悪いというか。

前々から記載しているとおり、私は買いポジ6に対して常に売りポジ4でヘッジをしております。
それでも、今週は-22万円程度ですね。やられてます。
ただし、1300万円の22万円ですから、誤差の範囲内、無傷に近い状態です。
そろそろ、勝負をかけたい気持ちがムクムクと膨れ上がってきましたので
冷静になるために、書いています。

勝負をかけたい、要はヘッジ売り分を明日寄り付きで全部外したい気持ちが出てきています。
本日時点で買いポジ1800万円に対して売りポジ1200万円。
1200万円の売りポジを決済して、明日買いたい株を買いまくろうかな、と。
優待株、高配当株、大型株。
少し前までの価格からすると信じられないくらい下がっています。
利回りでみても、魅力的な株がゴロゴロ。
長期金利もマイナスになれば、現金も余って株式に向かうのでは?とも思いますし
テクニカル的にも、もういつ反発してもおかしくない異常な数値になっています。
これだけの下落ですから反発も大きいでしょう。
日銀の更なる金融緩和策もあるかも!?
さあ、1200万円の売りをドテンして合計3000万円分の買いポジションへ!



しないです!!!!


買う理由を探せばいくらでも出てくる状況です。
正直、上記のように全力買いで立ち向かおうとしている自分がいることも事実です。
でも、それじゃただのギャンブル、投機なんですよね。
明日、システムトレーダーとして全力で買い向かうのであれば、それ相応のデータを基に
結果がどうであろうと自信を持ってトレードできる必要があると考えます。
AA乖離率が○○以上で、YYシグナルがXX以上だから、明日は全力買いだ!と。
統計的データがあり、それを自分で分析し、自信を持ってトレードできる必要があります。

明日私が自信を持って、結果がどうなろうと後悔しないトレードというのは
いつもどおり買いシステムに従い行動し、それと同時にヘッジ売りをすること。
なんとなく、明日が底だろうという読みでシステムのルールを破り、仮にドンピシャで
底を的中させて5%10%勝っても、それではシステムトレーダーとは名乗れない。
偶然明日が底で大きく勝てても、今回以上の暴落が来た際には底前に全力買いしてしまい
稼いだ分に利子を付けて市場に返すことになるでしょう。
単純なリスクとして、今回がリーマンショック級の暴落であり、明日がまだ下げ相場の
6合目くらいである可能性も否定できませんしね。


書けば書くほど、冷静になってきました。
引き続き、バックテスト通りの期待値を稼ぐべく、コツコツといきます。

2月1日の週収支 +750円 ±0%

マイナス金利導入もなんのその、今週も市場(日経、TOPIX)は4%の下げ。

そんな中、私は水曜日終了時点で+20万円。
1月のマイナスを取り戻して過去最高値までいきましたが
昨日今日でマイナス20万円、今週は+750円で落ち着きました。
市場が4%下げている中でのプラス収支は価値があります。

それにしても、弱い相場ですね。
いっそのこと、長い下ひげを付けてセリングクライマックス発生すれば
市場の雰囲気も変わってくるのかなと思うのですが。

まあ上に行こうが下に行こうが、どっちでも良いのですがね。



システムトレードに対する目標が、低すぎるのではないかと
最近真剣に考えはじめました。

昨年、一昨年と月ベースでは9勝3敗。
今年も3敗程度で収まれば良いかなと漠然と考えていましたが
月ベースでマイナスを許容しているその感覚に、今は強く違和感を感じています。
特に私はヘッジ売りを入れており、市場に影響を受けないように運用しているから、
つまりは、買いシステムとヘッジ売りの差分、エッジだけを享受しているはずなのに
月ベースで100に近いトレードを行いながらマイナスになるなんて、またそれを
許容していることに、軽く怒りすら感じるようになりました。

期待値についても、そう。
1300万円を2.5倍まで信用取引して、平均10万円程度の利益を出しているのですが
この数字は、もうこれ以上改善できないのか????
数学的に、絶対にできるので、突き詰めて見よう。




現在資産状況
SMBC日興証券  12,890,012円

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プロフィール

ヘルシートレーダー

Author:ヘルシートレーダー
投入資金
2013年末時点 510万円
2014年8月 40万円追加
2014年9月 40万円追加
2014年10月 112,194円追加
2014年11月 287,806円追加
2014年12月 30万円追加
2016年1月 300万円追加
2016年6月 70万円追加
2016年7月 50万円追加
2017年1月 100万円追加
2017年10月 80万円追加
2017年11月 30万円追加
2018年1月 70万円追加
合計投入資金 1360万円

2013年  +595,366円
(年末口座残高5,695,366円)

2014年  +1,673,567円
1月 +381,138円 6,076,504円
2月 +8,006円 6,084,510円
3月 +397,496円 6,482,006円
4月 -48,917円 6,433,089円
5月 -61,717円 6,371,372円
6月 +276,112円 6,647,484円
7月 +269,390円 6,916,874円
8月 +297,456円 7,614,420円
9月 +114,012円 8,128,432円
10月 -185,227円 8,055,399円
11月 +20,972円 8,364,177円
12月+204,756円 8,868,933円

2015年  +1,218,063円
1月 +44k +0.5% 8913k円
2月 +207k +2.3% 9121k円
3月 -129k -1.4% 8991k円
4月 +100k +1.1% 9092k円
5月 -98k -1.0% 8994k円
6月 +348k +3.9% 9343k円
7月 +96k +1.0% 9439k円
8月 -238k -2.5% 9201k円
9月 +166k +1.8% 9367k円
10月 +293k +3.1% 9661k円
11月 +123k +1.3% 9785k円
12月 +301k +3.0% 10086k円

2016年   +2,715,257円
1月 -197k -1.5% 12889k円
2月 -270k -2.1% 12618k円
3月 +980k +7.7% 13598k円
4月 -65k  -0.5% 13533k円
5月 +254k +1.9% 13787k円
6月 +6k  +0.1% 14493k円
7月 +395k +2.7% 15388k円
8月 -350k -2.3% 15038k円
9月 +954k +6.3% 15992k円
10月 +710k +4.4% 16703k円
11月 -51k  -0.3% 16652k円
12月 +350k +2.1% 17002k円

2017年   +2,889,149円
1月  -584k -3.3% 17418k円
2月 +1136k +6.5% 18554k円
3月  -427k -2.3% 18127k円
4月  -283k -1.6% 17844k円
5月   -13k -0.1% 17831k円
6月  +589k +3.3% 18420k円
7月 +1432k +7.7% 19852k円
8月  +479k +2.4% 20331k円
9月  +203k +1.0% 20534k円
10月  -529k -2.5% 20805k円
11月  -416k -2.0% 20688k円
12月 +1303k +6.3% 21991k円

2018年  
1月 +854k +3.9% 23545k円

関西在住30代前半のサラリーマン(商社営業)です。
2005年当時大学生の頃に"金持ち父さん貧乏父さん"を読んだことをきっかけに株式投資を始める。
2006年からはFX取引も開始。この時点で資産は600万円ほど。
当時は株、FXとも買いポジションのみの裁量トレード。
2008年にリーマンショック到来。
想定外の円高株安で当初資産の半分以上を失う。
株は現物のみだったので致命的ではなかったがFXはレバレッジ3~5倍程度かけており想像を遥かに超える値動きのチャートをただただ呆然と眺めていました。

それ以降、2009年~2012年ごろまでは株、FXともに生き残ったポジションを保有しているだけの状態が続く。
2013年からはアベノミクス相場に便乗して保有ポジションも復活の兆しを見せ始め、トレードも頻繁に行うように。
2013年8月以降は裁量トレードからシステムトレードに切り替え、信用取引もスタート。
2013年末にシステム開発をシステムエンジニアに依頼。手作業検証からの大幅な効率化。
2014年末にシステムトレードソフト導入し更なる効率化。

現在はシステムに基づいて淡々とトレードを実施してます。
本システムは相場が上げても下げても安定して期待値を稼ぐことを目指しております。2013,2014年のように上げまくりの年でも、○○ショックが到来する年でも、安定して利益を上げ、相場に生き残ることを第一に考えたシステムの構築を目指し、日々検証を行っております。

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