2016/3月間収支 +980,145円 +7.77%

惜しくも、月間ミリオン達成はなりませんでした。
でも、大満足の結果です。

トレード数は、かなり増えております。
この結果が実力とは考えていないのですが、少なくとも
1月末のシステムversion up効果が出てきたと考えたいです。


3月末        2月末
13,598,477円 - 12,618,332円 = +980,145円

現在資産状況
SMBC日興証券  13,598,477円

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信用取引の委託保証金率引き下げについて

SMBC日興証券の委託保証金率が40%から30%に引き下げられました。

私の口座への影響としては、保証金約1350万円ですので

旧:1350/0.4 = 3375万円
新:1350/0.3 = 4500万円

差し引き1125万円分多くポジションを取れることとなりました。

この変更は、ものすごい嬉しいです。
月の半分くらいは信用枠一杯まで使用しておりまして
もっと現金があればもっと利回りが上がるのに、と
悔しい思いをしておりましたので。

非常に良いニュースでした。

3月21日の週収支 +131,356円 +0.98%

過去最高値更新です。

1月から3月までの平均月利も1%を超えました。

3月はプラス93万円、プラス7%以上と本来のシステムの期待値を
完全にアウトパフォーム。

本来の期待値からすると今月これ以上望むものはないのですが
ここまできたらあと7万円勝って初の月間プラス100万円を達成してみたい。

ちなみに、最近では一日の注文数が60を超える日もあり
寄り引けのみとはいえ、注文作業自体がしんどくなってきました。

近いうちに発注作業も完全自動にすべきですね。


現在資産状況
SMBC日興証券  13,550,780円

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オプション研究1

オプションについて、理解を深めるために


プットとコール
コール・オプションの買い手はSQ前の期間内で権利行使価格で原資産を購入する権利を持つ。
売り手は、SQまでに権利行使価格で原資産を売る義務を負う。

プット・オプションの買い手はSQ前の期間内で原資産を売却する権利を持ち、売り手は、権利が行使されれば権利行使価格で現受けする義務を負う。

オプションの買い手は、オプションの売り手に対しオプション・プレミアムと呼ばれる一定の額を払わなければならない。
このプレミアムの額は、いくつかの要因で決められ、権利行使価格(インザマネーorアウトオブザマネー)や
SQまでの残存期間、ボラティリティ、金利、需給関係などによる。


インザマネー・アウトオブザマネー
インザマネーとは、コールの場合は権利行使価格が現資産価格より安いとき、プットの場合は権利行使価格が原資産である先物価格より高いとき
アウトオブザマネーとは、インザマネーの逆。
アットザマネーとは、権利行使価格が原資産である先物価格と同じであるとき

インザマネーのオプションは常に価格が最も高く、
アウトオブサマネーのオプションは常に価格が最も安い。
インザマネーであればあるほど(現在の市場での価格より権利行使価格が安ければ安いほど)
オプションの本質的価値が高くなる。(当たり前ですが。)

タイム・ディケイ
満期までの期間が長いほど、オプションはより大きな時間価値を持つ。満期日までの時間の長いほうが
オプションの買い手にとって利益になる可能性が高いからである。
アウトオプザマネーのオプションのほうが満期日が近づくにつれて、より急速に時間価値が剥げる。

オプション・ボラティリティ
ボラティリティの変化は、オプションのプレミアムに影響を与える。
ボラティリティの高いときにアウトオブザマネーのオプションを買いSQまでに利益を得ようとするなら、相場はかなり上昇しなければならない。オプション購入にかかった費用と時間価値がオプション購入者にかなり不利に作用する。
しかし、ボラティリティが低水準のときにオプションを買えば、オプション購入費用が少なくてすむだけでなく、より小さい相場変動で、購入したオプションが利益になるのである。これは、相場が上昇するときは、多くの場合、ボラティリティが上昇し、購入したオプションのプレミアムが増加するから。
ポジションを取る前にボラティリティ・チャートか、日々のボラティリティ・データ表を見ること。それにより、割安か割高のオプションの存在を確認する。


3月14日の週収支 +244,284円 +1.85%

過去最高値更新です。

なんと4週連続で+1.8%以上の資産増加と絶好調です。
今週は市場が下げる中でのプラスで価値があります。
目指しているところに、少しずつ近づけているようです。
本日時点で今月はプラス80万超えの状況です。
あまり短期の結果を気にすることもないと思いますが
2016年の3ヶ月も、月利1%に近づいてきました。
1,2月にずいぶんやられた分を一気に戻しております。

結果がついてきているので気分は良いですが、ここで満足するのではなく
まだまだシステムのブラッシュアップをしていく必要があります。
月利1%は最低限の目標であります。

期待値を上げる施策として、オプションの活用を検討しております。
現在は1356 TOPIXベア2倍を利用して買いポジションのヘッジをしております。
平均すると、日々1000万円分程度のヘッジを行っており
2倍etfなのでその半分の500万円分の信用買いポジを年中持っていると仮定すると
500万円 x 信用金利2.5% = 125,000円のコストがかかっています。

オプションを利用することにより、更に低コストでヘッジできないかと検討中。



現在資産状況
SMBC日興証券  13,419,424円

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3月7日の週収支 +291,586円 +2.26%

2016年初、過去最高値更新です。

ちょうど1ヶ月前が下げ相場真っ只中で、1220万円程度まで減らしてましたから
そこから約100万円プラス、なかなか順調です。

月利1%はなんとしてもキープ!
その上で、0.01%でもなんとか上積みしていく!

これが最近のテーマです。

運用資産の1%ですので、13万円/月の利益です。
0.01%上積みできれば、131,300円/月の利益。
たとえ0.01%/月でも、複利で増やしていけばとんでもないことになります。

やることはただ一つ、うだうだと日記を書く時間があれば0.01%アップのための検証を行うこと。




現在資産状況
SMBC日興証券  13,175,140円

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2月29日の週収支 +233,326円 +1.84%

激動の2月も終わり、3月相場突入ですね。
2月8日週にマイナス60万円(当時DD80万円)を喰らったときには
DD回復も時間がかかりそうだと想像していましたが、先週今週で
60万円はきっちり回収できました、過去最高値まであと20万円。



現在資産状況
SMBC日興証券  12,883,554円

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プロフィール

ヘルシートレーダー

Author:ヘルシートレーダー
投入資金
2013年末時点 510万円
2014年8月 40万円追加
2014年9月 40万円追加
2014年10月 112,194円追加
2014年11月 287,806円追加
2014年12月 30万円追加
2016年1月 300万円追加
2016年6月 70万円追加
2016年7月 50万円追加
2017年1月 100万円追加
2017年10月 80万円追加
2017年11月 30万円追加
2018年1月 70万円追加
2018年3月 20万円追加
2018年4月 350万円減
合計投入資金 1030万円

2013年  +595,366円
(年末口座残高5,695,366円)

2014年  +1,673,567円
1月 +381,138円 6,076,504円
2月 +8,006円 6,084,510円
3月 +397,496円 6,482,006円
4月 -48,917円 6,433,089円
5月 -61,717円 6,371,372円
6月 +276,112円 6,647,484円
7月 +269,390円 6,916,874円
8月 +297,456円 7,614,420円
9月 +114,012円 8,128,432円
10月 -185,227円 8,055,399円
11月 +20,972円 8,364,177円
12月+204,756円 8,868,933円

2015年  +1,218,063円
1月 +44k +0.5% 8913k円
2月 +207k +2.3% 9121k円
3月 -129k -1.4% 8991k円
4月 +100k +1.1% 9092k円
5月 -98k -1.0% 8994k円
6月 +348k +3.9% 9343k円
7月 +96k +1.0% 9439k円
8月 -238k -2.5% 9201k円
9月 +166k +1.8% 9367k円
10月 +293k +3.1% 9661k円
11月 +123k +1.3% 9785k円
12月 +301k +3.0% 10086k円

2016年   +2,715,257円
1月 -197k -1.5% 12889k円
2月 -270k -2.1% 12618k円
3月 +980k +7.7% 13598k円
4月 -65k  -0.5% 13533k円
5月 +254k +1.9% 13787k円
6月 +6k  +0.1% 14493k円
7月 +395k +2.7% 15388k円
8月 -350k -2.3% 15038k円
9月 +954k +6.3% 15992k円
10月 +710k +4.4% 16703k円
11月 -51k  -0.3% 16652k円
12月 +350k +2.1% 17002k円

2017年   +2,889,149円
1月  -584k -3.3% 17418k円
2月 +1136k +6.5% 18554k円
3月  -427k -2.3% 18127k円
4月  -283k -1.6% 17844k円
5月   -13k -0.1% 17831k円
6月  +589k +3.3% 18420k円
7月 +1432k +7.7% 19852k円
8月  +479k +2.4% 20331k円
9月  +203k +1.0% 20534k円
10月  -529k -2.5% 20805k円
11月  -416k -2.0% 20688k円
12月 +1303k +6.3% 21991k円

2018年  
1月 +854k +3.9% 23545k円
2月 +158k +0.7% 23703k円
3月  -1064k -4.5% 22839k円
4月  -378k -2.0% 18961k円

関西在住30代前半のサラリーマン(商社営業)です。
2005年当時大学生の頃に"金持ち父さん貧乏父さん"を読んだことをきっかけに株式投資を始める。
2006年からはFX取引も開始。この時点で資産は600万円ほど。
当時は株、FXとも買いポジションのみの裁量トレード。
2008年にリーマンショック到来。
想定外の円高株安で当初資産の半分以上を失う。
株は現物のみだったので致命的ではなかったがFXはレバレッジ3~5倍程度かけており想像を遥かに超える値動きのチャートをただただ呆然と眺めていました。

それ以降、2009年~2012年ごろまでは株、FXともに生き残ったポジションを保有しているだけの状態が続く。
2013年からはアベノミクス相場に便乗して保有ポジションも復活の兆しを見せ始め、トレードも頻繁に行うように。
2013年8月以降は裁量トレードからシステムトレードに切り替え、信用取引もスタート。
2013年末にシステム開発をシステムエンジニアに依頼。手作業検証からの大幅な効率化。
2014年末にシステムトレードソフト導入し更なる効率化。

現在はシステムに基づいて淡々とトレードを実施してます。
本システムは相場が上げても下げても安定して期待値を稼ぐことを目指しております。2013,2014年のように上げまくりの年でも、○○ショックが到来する年でも、安定して利益を上げ、相場に生き残ることを第一に考えたシステムの構築を目指し、日々検証を行っております。

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