2016/6月間収支 +6,686円 +0.05%

今日は6月最終日、2016年も半分終わりましたね。

今月はなんと言ってもBrexitですね。
そんな大イベントありながら、なんとかプラス。

今月から、売りヘッジを1356信用売りから
日経225mini先物へ変更しました。
売っている対象がTopixから日経になっていますが
まあそこまで厳密にやっていません。
これにより、今までかかっていた金利という概念がなくなり
売りヘッジにかかるコストが大きく削減できるはずです。
SBI証券先物口座で運営しており、70万円入金しました。
今後はSBI証券分も含めて記載していきます。

加えて、嫁NISA口座に50万円入金し、優待株を購入。
Brexitで下がったところで、少しだけ買いました。


現在資産状況
SMBC日興証券  13,771,484円
SBI証券       722,400円
合計         14,493,884円


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先物 はじめました

ボーナス出て現金が増えてきたので投資資金に回します。
50万円嫁NISA口座へ。
70万円先物オプション口座へ。

嫁NISA口座ではちゃくちゃくと優待株を買い集めております。

先物オプション口座は、株式投資歴10年超えて新たなチャレンジ。
今まで1356買いで売りヘッジしていた分を、日経225先物ヘッジにします。
1300万円超の買いポジをこの口座でヘッジするので、元金70万円が
あっという間にゼロになることも十分有り得ますが、そのときは
1300万円の買いポジ資産が増えているはずなので、そこから再入金します。

1356から先物へ移行することで、コスト減になると考えています。


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6月20日の週収支 +7,079円 +0.05%

2016.06.24 イギリスの国民投票でEU離脱が決定。
ドル円が7円、ポンド円に関しては20円以上の円高が進み
株式も1200円超の下げと大荒れも大荒れの一日でした。

事前予想では残留派有利、当日朝の投票締め切り(日本時間AM6)後の
出口調査記事でも残留派の勝利宣言まで飛び出し、やっぱりなーという
雰囲気でしたが、開票が進むにつれて思いのほか離脱派票が多く
怪しい雲行きに。
日本市場の寄り付き時点では残留でしょ!という雰囲気で上げていたのが
前場引け頃には離脱可能性のほうが高くなる開票結果となっており急落。
日本市場の昼休み中にさらに離脱は有利となり後場寄りからは投売り状態。

今日は上記流れをほぼリアルタイムで電車の車窓から見ておりました。
思ったことは、やはり相場に絶対は無い、ということです。
正直、前場寄り付き時点で1356ヘッジしている分を売ろうと真剣に考えてました。
売って、残留勝利した後に市場が大幅高となったところで安く買い戻そうと。
残留派の勝利宣言まで出てましたから、そうなるのだろうと思い込んでいました。
まあでもルールどおりやろうと思い直してシステムに従ってセーフ。

この大イベントを先週比ほぼトントンで切り抜けられてよかったです。

前々から言っている外国株式、外国為替ポジはただいま再検討中。
日本株ポジと外国為替(≒外国株式)ポジは相対係数が高い、です。
円安になった際に日本円の価値が下がることを恐れての
外国ポジ保有検討ですが、現在のポジションで円安になった場合は
円安で円での資産価値は落ちてしまいますが、円安で株高となっている
可能性が高いので資産自体は増えており、うまいことヘッジできているかと。

むしろ、現状に加えて外国ポジを増やせば円安時は万々歳ですが
円高時は外国ポジの円での価値は下がるは、外国ポジの現地通貨価値も
下がっている可能性が高いは、円高で日本株も下がっている可能性が高いと
トリプルパンチを喰らう、為替に大してボラが無駄に大きくなるかもと再検討中。

日々の株式保有金額の平均と、それに対する円高円安時の資産の推移を
調査することで、最適な外国ポジがわかると思うのです。
ここで言う資産は、時々の円資産額 x 実効為替レートで計算するつもり。




現在資産状況
SMBC日興証券  13,413,460円

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6月13日の週収支 -618,214円 -4.41%

週間で-4.41% 62万円凹み。
今年2月8日週-4.7% 60万凹みに次ぐバッドパフォーマンス。
23日のイギリスの国民投票までは荒れた展開が続きそうですし
万が一そこでBrexitするとなれば、お祭り騒ぎになりそうです。

先週ヘッジ売りの比率を変える云々書いてましたが下げてません。
従来どおり6:4継続しており、目先今週の結果としては本当によかった。
ただし、長期で見ると少し比率をいじっても良いのかなとは考えてます。
低コスト化という意味では1356買いよりも先物売りで対応検討中。

分散売買は、手間のほうが勝って、今週はスタートしていません。
自動化も。。。

今週は本業が忙しく相場を見る時間があまりありませんでした。
その間にえらい下がってますので、前から下げれば買いたいと思ってた
優待株、外国株投信、外国債券投信あたりを価格確認し注文入れます。
外国株投信、外国債券投信は結局まだひとつも買っていない状況です。
2月、為替が110円台前半まで円高が進んだ時から買うつもりでしたが
結果として現在は104円まで円高進んでおり、さらに有利な価格です。
当面の底をどんぴしゃで当ててそこで買いたいと誰もが思いますが
なかなか難しいのでちょびちょび買っていきます。
外国債、外国株投信についてはそろそろ本当に買い始めます。


現在資産状況
SMBC日興証券  13,406,381円

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6月6日の週収支 +221,035円 +1.60%

過去最高値更新です。

システムトレードは順調そのものですね。
派手さは無いですが、DDが小さく常に過去最高値を
狙える位置にいるので精神衛生上良いです。

満足しているシステムですが、細かく見ると微調整を
すべき点などが目に付きますので、その検証を行います。


リスクとリターンのバランスを少しいじることも検討します。
ヘッジ売りの比率を下げるか否か、の検討です。
メリットとしては期待値が上がりますが
デメリットとしてリスクが上がります。
どの程度のリスクでどの程度の期待値を目指すか?
もっと良い(低コストな)ヘッジ方法はないか?
など。


また、自分で行う売買でのマーケットへのインパクトを
減らす手法を検証します。
手法言うても、分散して売買するくらいしか思いつかないですが。
その際の手間とリターン。


手間を減らすことが重要になってきそうです。
発注に関しても、取引結果のエクセルへの記載に関しても。
前から言っている自動化を進めたいと思ってはいるのですが
他の人が介在する方法で自動化すると、システムがばれてしまう
リスクがあるので慎重になり、何もしておりません。

システム検証ソフトも、現行システムを作成するための
様々な検証をするために使用しており、システムずはりを
検証ソフトで作っているわけではないので、よって自動発注機能が
ありますがそれを使っても自動で発注できるわけではない状況。

一日に少なくとも数十件、多ければ100件を超える発注があるので
昼休みはスマホからの発注作業で忙しいです。
帰宅してからもその日のトレード結果のエクセルへの記載と
翌日前場の発注作業が必要です。
もはや、人がする必要の無いような単純作業なので
これは絶対に自動化しなければなりませんね。


検証①②をぴゃっと終わらせて③に時間を割きます。
本格的に検証祭りスタートです。
明日の阪神-日ハム戦で大谷君のピッチングを見るまでに
①②③すべて終わらせたいですね。


現在資産状況
SMBC日興証券  14,024,595円

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5月30日の週収支 +63,038円 +0.46%

過去最高値更新です。

日々思うことは、私は下げ相場が大好きだということです。
勝てる勝てないとかいうことではなくて
下げ相場になると興奮するんですよね。
6月に入ってから下げ基調、現在午後11時現在も円高進んでおり
月曜日はかなり興奮しそうです。

来週末は、丸々2日間予定を空けることができましたので
久しぶりに検証祭りを実施します。
前回は確か一月下旬、今年一番の寒波がきた寒い時期でした。
朝起きてリビングの温度計を見たら2度と表示されてたな。
金曜日の夜に2日分の食料を買い込んで、一歩も家から出ずに
ひたすらに検証しまくっていましたね。
今回は季節も良いので、ランニングでもして気分転換を入れながら
しっかりと検証したいと考えております。


現在資産状況
SMBC日興証券  13,803,560円

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プロフィール

ヘルシートレーダー

Author:ヘルシートレーダー
投入資金
2013年末時点 510万円
2014年8月 40万円追加
2014年9月 40万円追加
2014年10月 112,194円追加
2014年11月 287,806円追加
2014年12月 30万円追加
2016年1月 300万円追加
2016年6月 70万円追加
2016年7月 50万円追加
2017年1月 100万円追加
合計投入資金 1180万円

2013年  +595,366円
(年末口座残高5,695,366円)

2014年  +1,673,567円
1月 +381,138円 6,076,504円
2月 +8,006円 6,084,510円
3月 +397,496円 6,482,006円
4月 -48,917円 6,433,089円
5月 -61,717円 6,371,372円
6月 +276,112円 6,647,484円
7月 +269,390円 6,916,874円
8月 +297,456円 7,614,420円
9月 +114,012円 8,128,432円
10月 -185,227円 8,055,399円
11月 +20,972円 8,364,177円
12月+204,756円 8,868,933円

2015年  +1,218,063円
1月 +44k +0.5% 8913k円
2月 +207k +2.3% 9121k円
3月 -129k -1.4% 8991k円
4月 +100k +1.1% 9092k円
5月 -98k -1.0% 8994k円
6月 +348k +3.9% 9343k円
7月 +96k +1.0% 9439k円
8月 -238k -2.5% 9201k円
9月 +166k +1.8% 9367k円
10月 +293k +3.1% 9661k円
11月 +123k +1.3% 9785k円
12月 +301k +3.0% 10086k円

2016年   +2,715,257円
1月 -197k -1.5% 12889k円
2月 -270k -2.1% 12618k円
3月 +980k +7.7% 13598k円
4月 -65k  -0.5% 13533k円
5月 +254k +1.9% 13787k円
6月 +6k  +0.1% 14493k円
7月 +395k +2.7% 15388k円
8月 -350k -2.3% 15038k円
9月 +954k +6.3% 15992k円
10月 +710k +4.4% 16703k円
11月 -51k  -0.3% 16652k円
12月 +350k +2.1% 17002k円

2017年
1月  -584k -3.3% 17418k円
2月 +1136k +6.5% 18554k円
3月  -427k -2.3% 18127k円
4月  -283k -1.6% 17844k円
5月   -13k -0.1% 17831k円

関西在住30代前半のサラリーマン(商社営業)です。
2005年当時大学生の頃に"金持ち父さん貧乏父さん"を読んだことをきっかけに株式投資を始める。
2006年からはFX取引も開始。この時点で資産は600万円ほど。
当時は株、FXとも買いポジションのみの裁量トレード。
2008年にリーマンショック到来。
想定外の円高株安で当初資産の半分以上を失う。
株は現物のみだったので致命的ではなかったがFXはレバレッジ3~5倍程度かけており想像を遥かに超える値動きのチャートをただただ呆然と眺めていました。

それ以降、2009年~2012年ごろまでは株、FXともに生き残ったポジションを保有しているだけの状態が続く。
2013年からはアベノミクス相場に便乗して保有ポジションも復活の兆しを見せ始め、トレードも頻繁に行うように。
2013年8月以降は裁量トレードからシステムトレードに切り替え、信用取引もスタート。
2013年末にシステム開発をシステムエンジニアに依頼。手作業検証からの大幅な効率化。
2014年末にシステムトレードソフト導入し更なる効率化。

現在はシステムに基づいて淡々とトレードを実施してます。
本システムは相場が上げても下げても安定して期待値を稼ぐことを目指しております。2013,2014年のように上げまくりの年でも、○○ショックが到来する年でも、安定して利益を上げ、相場に生き残ることを第一に考えたシステムの構築を目指し、日々検証を行っております。

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